Comment utiliser et calculer le RSI dans le trading de cryptomonnaies

Qu'est-ce que le RSI ?

Le RSI (Relative Strength Indicator) est un indicateur technique fondamental dans le trading d'actifs cryptographiques, utilisé pour mesurer la rapidité et l’intensité des variations de prix. Les traders utilisent le RSI afin de déterminer si un actif est suracheté ou survendu, en faisant un outil central pour l'analyse de marché.

Créé par J. Welles Wilder Jr., analyste technique américain, en 1978, le RSI s’est imposé comme un standard sur les marchés actions, forex et, plus récemment, sur les marchés crypto.

En intégrant le RSI à leur stratégie, les traders cherchent à anticiper l’évolution des prix des cryptomonnaies. Si le RSI peut parfois produire des signaux trompeurs, une bonne compréhension de son mode de calcul et de son interprétation permet de l’exploiter pour prévoir les mouvements de prix avec précision.

Les valeurs du RSI s’échelonnent de 0 à 100. Habituellement, un RSI inférieur à 30 indique un marché survendu, tandis qu’un RSI supérieur à 70 signale une situation de surachat. Ces repères sont essentiels pour les traders souhaitant optimiser leurs points d’entrée et de sortie.

Formule de calcul du RSI pour les actifs crypto

Le RSI est un indicateur de momentum qui compare la moyenne des variations haussières et baissières sur une période définie. Par défaut, on utilise une période de 14 unités, mais celle-ci peut être adaptée selon la stratégie du trader.

La formule du RSI est :

• RSI = 100 − [100 / (1 + RS)]
• RS = gain moyen / perte moyenne
• Gain moyen = somme des gains lors des périodes haussières sur la période spécifiée / nombre de périodes
• Perte moyenne = somme des pertes lors des périodes baissières sur la période spécifiée / nombre de périodes

Ce calcul offre une mesure objective de la force relative, permettant aux traders d’évaluer si le marché est en surchauffe ou en phase de repli. Les périodes courtes rendent le RSI plus réactif, tandis que les périodes longues le rendent plus stable.

Comment interpréter le RSI sur les marchés crypto

Les graphiques RSI présentent généralement trois lignes : une ligne pointillée au niveau 70, une autre au niveau 30, et une ligne ondulée centrale représentant le RSI lui-même. La courbe du RSI oscille en général entre 30 et 70, bien qu’elle puisse parfois franchir ces bornes.

La ligne ondulée centrale correspond à la valeur effective du RSI, utilisée pour évaluer les conditions de surachat ou de survente. Si le RSI passe sous 30, cela indique que l’actif est survendu et qu’un rebond est envisageable. À l’inverse, un RSI au-dessus de 70 traduit une situation de surachat, ce qui augmente la probabilité d’une correction des prix.

L’indicateur de force relative constitue un outil fiable pour évaluer l’état du marché et détecter les tendances. Un RSI supérieur à 50 signale une tendance haussière. Lorsque le RSI reste au-dessus de 50, le marché est orienté à la hausse ; en dessous de 50, il indique une tendance baissière et une pression vendeuse.

RSI vs MACD

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un autre indicateur de momentum de référence, souvent utilisé avec le RSI pour mesurer la force et la direction des mouvements de prix.

Le MACD s’obtient en calculant l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), généralement sur 12 et 26 périodes. Cette différence forme la ligne MACD. Une EMA de 9 périodes appliquée à la ligne MACD sert de ligne de signal ; le croisement de ces deux courbes génère des signaux d’achat ou de vente.

Un croisement de la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal est fréquemment interprété comme un signal d’achat (croisement doré), alors qu’un croisement descendant correspond à un signal de vente (croix de la mort). Les changements dans l’histogramme MACD — qu’il s’élargisse ou se contracte — servent aussi à apprécier l’intensité d’une tendance.

Le RSI évalue le momentum récent des prix, tandis que le MACD cherche à détecter un retournement de tendance en comparant des EMA de durées différentes. Les traders expérimentés combinent généralement ces deux indicateurs pour affiner leurs prévisions de prix et identifier des signaux de trading plus robustes.

Bien que le RSI et le MACD soient tous deux des indicateurs de momentum, ils explorent des aspects différents du marché et reposent sur des formules distinctes, ce qui peut occasionner des signaux contradictoires. Pour des décisions éclairées, il est nécessaire d’utiliser ces outils conjointement à d’autres indicateurs et de tenir compte du contexte global du marché.

Qu’est-ce que la divergence RSI en crypto ?

La divergence RSI survient lorsqu’un actif crypto inscrit de nouveaux plus hauts ou plus bas sur son graphique de prix, sans que le RSI n’affiche de nouvel extrême correspondant. Cette divergence traduit un affaiblissement de la tendance et retient l’attention des traders.

Il existe deux grands types de divergence RSI :

• Divergence baissière : les prix marquent de nouveaux sommets, mais le RSI ne valide pas ces niveaux, affichant au contraire une valeur inférieure à la précédente. Cela indique un ralentissement du momentum haussier et un risque de retournement à la baisse.

• Divergence haussière : les prix atteignent de nouveaux plus bas, mais le RSI reste au-dessus du précédent creux. Les traders considèrent cela comme un signe d’épuisement du mouvement baissier et interprètent souvent ce signal comme propice à l’achat, dans l’anticipation d’un rebond.

Convergence et divergence entre les prix crypto et le RSI

Deux signaux majeurs issus du RSI sont les schémas de convergence et de divergence. Les repérer permet aux traders d’anticiper les retournements de tendance avant leur matérialisation.

La convergence se produit lorsque le graphique des prix et l’indicateur technique évoluent dans la même direction. Par exemple, si les prix progressent et que le RSI monte, l’actuelle tendance haussière paraît solide et durable.

La divergence intervient lorsque le graphique des prix et l’indicateur technique évoluent en sens opposé. Ce schéma alerte sur la possible fin de la tendance en cours et la survenue d’un retournement.

Pour détecter ces tendances, les traders surveillent les configurations suivantes :

• Higher High (HH) : un sommet qui dépasse le précédent
• Higher Low (HL) : une correction qui reste au-dessus du précédent creux
• Lower High (LH) : un rebond qui échoue sous le précédent sommet
• Lower Low (LL) : un creux inférieur au précédent

L’association de ces configurations de prix à l’analyse RSI améliore la fiabilité des anticipations de retournement.

Failure Swing

Le failure swing est un signal crucial d’inversion de tendance : il apparaît lorsque le RSI n’atteint pas de nouveaux sommets en tendance haussière ou de nouveaux creux en tendance baissière, puis inverse sa trajectoire. Ce schéma indique une perte de momentum et augmente la probabilité d’un retournement de prix imminent.

Deux types de failure swing existent :

• Failure Swing Top : si le prix atteint un nouveau sommet mais que le RSI passe sous son dernier creux, cela traduit un essoufflement de la tendance haussière — un signal de vente. Concrètement, après un passage du RSI au-dessus de 70 suivi d’un repli, si le RSI tente de remonter sans dépasser le dernier sommet, puis casse son précédent creux, le signal est validé.

• Failure Swing Bottom : si le prix marque un nouveau creux mais que le RSI franchit à la hausse son précédent sommet, cela traduit un affaiblissement du momentum baissier — un signal d’achat. Après un passage sous 30 et un rebond, si le RSI rechute sans inscrire un nouveau plus bas puis franchit à la hausse son dernier sommet, le signal est confirmé.

Les traders professionnels s’appuient fréquemment sur les failure swings — en complément des divergences — pour anticiper les retournements de tendance.

Comment lire le RSI

Le RSI s’étend de 0 à 100 et offre une indication sur l’état global du marché. Un RSI proche de 50 traduit un équilibre entre la pression acheteuse et vendeuse.

En dessous de 30, le marché est considéré comme survendu et un rebond est probable. Au-delà de 70, le marché est réputé suracheté ou en surchauffe, ce qui accroît le risque d’une correction baissière.

Il convient de rappeler que les seuils de 30 et 70 ne sont pas figés : les traders peuvent les ajuster en fonction des conditions de marché, du type d’actif ou de leur stratégie. Par exemple, des tendances fortes peuvent maintenir le RSI au-dessus de 70 ou sous 30 pendant une période prolongée.

Qu’est-ce qu’un « mauvais » RSI ?

Les traders expérimentés n’utilisent que rarement le RSI de façon isolée, préférant l’associer à d’autres indicateurs techniques pour mieux cerner les tendances et signaux de marché.

En règle générale, il est déconseillé de vendre avec un RSI inférieur à 40, cette décision étant souvent motivée par la panique et génératrice de pertes accrues. Dans un marché survendu, il vaut mieux rechercher des points d’entrée à l’achat.

De même, un RSI nettement supérieur à 70 peut indiquer un sommet de marché. Il convient d’éviter les achats dictés par le FOMO. Ceux qui détiennent déjà des positions peuvent envisager de prendre leurs bénéfices, tandis que les nouveaux entrants ont tout intérêt à patienter jusqu’à une correction de prix.

En définitive, les traders doivent prendre en compte non seulement les niveaux du RSI, mais aussi leur direction, leur relation avec d’autres indicateurs et l’environnement du marché dans son ensemble.

Comment utiliser le RSI dans le trading crypto

De nombreux traders intègrent le RSI comme composante clé de leur stratégie de trading. Avant d’ouvrir une position, il est essentiel de vérifier que le RSI signale un changement de tendance ou un point d’entrée/sortie avéré.

Pour utiliser le RSI en trading crypto, commencez par activer l’indicateur sur votre plateforme ou outil graphique favori. La quasi-totalité des grandes plateformes permet d’ajouter le RSI à n’importe quel graphique de prix — il suffit de rechercher « RSI » ou « Relative Strength Index » dans la liste des indicateurs techniques.

Identifier les tendances de prix

Un RSI supérieur à 50 suggère une tendance haussière, favorable aux positions longues. Attendre un repli temporaire autour de 50 puis entrer à la hausse lors du rebond du RSI permet de limiter le risque.

À l’inverse, si le RSI passe sous 50, cela indique une tendance baissière et des opportunités pour les positions courtes. Un retour du RSI vers 50 suivi d’une reprise de la baisse peut constituer un bon point d’entrée.

En tendance marquée, le RSI fait souvent office de support ou de résistance. Par exemple, des rebonds répétés autour de 40 lors d’une phase haussière désignent ce niveau comme support.

Identifier les divergences

L’association du RSI avec les graphiques de prix permet aux traders de détecter en amont d’éventuels retournements. L’analyse des divergences est très efficace, mais les débutants doivent faire preuve de prudence : une mauvaise interprétation des signaux est fréquente sans expérience et entraînement.

Une méthode fiable pour détecter les divergences consiste à tracer des lignes de tendance reliant les sommets et creux sur le graphique de prix et le RSI, puis à comparer visuellement leurs orientations afin d’identifier une concordance ou une divergence.

Utiliser le RSI pour suivre les tendances du marché crypto

Le RSI est un indicateur technique robuste basé sur les cours de clôture, reconnu pour son efficacité sur les marchés actions et crypto.

L’indicateur RSI permet d’élaborer de multiples stratégies et interprétations. Avant de l’utiliser en conditions réelles, il est indispensable d’apprendre à lire les graphiques RSI et de s’exercer à le combiner avec d’autres indicateurs comme le MACD, les bandes de Bollinger ou les moyennes mobiles — le trading en mode démo est fortement recommandé.

Le RSI aide à détecter précocement les tendances haussières ou baissières et à mettre en place des stratégies systématiques pour identifier les signaux d’achat ou de vente. Par exemple, une règle comme « ouvrir une position à l’achat lorsque le RSI passe sous 30 puis repasse au-dessus de 30 » peut être appliquée pour plus de rigueur.

Les traders doivent surveiller en permanence les schémas de convergence et de divergence du RSI. Bien qu’il soit difficile pour un débutant d’évaluer la validité d’une divergence, la maîtrise de cette compétence s’avère payante : bien utilisé, le RSI permet de détecter en amont les retournements majeurs du marché et de saisir les meilleures opportunités de profit.

FAQ

Qu’est-ce que le RSI et comment l’utiliser en trading crypto ?

Le RSI mesure la rapidité et la direction des variations de prix comme indicateur technique. En trading crypto, il fournit des signaux de surachat (RSI > 70) ou de survente (RSI < 30). Les traders exploitent ces seuils pour anticiper les retournements de tendance.

Quelle est la formule du RSI ? Comment calculer le RSI sur 14 périodes ?

Pour le RSI sur 14 périodes : RS = (gain moyen sur 14 jours) ÷ (perte moyenne sur 14 jours), puis RSI = 100 − (100 ÷ (RS + 1)). Calculez la moyenne des gains et pertes sur 14 jours, puis utilisez ce ratio pour déterminer le RSI.

Quels signaux le RSI donne-t-il au-dessus de 70 ou en dessous de 30 ?

Un RSI supérieur à 70 indique une possible vente et un marché suracheté. Un RSI inférieur à 30 signale un potentiel achat et un marché survendu. Ces niveaux pointent vers des opportunités de retournement.

Quelles principales stratégies de trading crypto utilisent le RSI ?

Les principales stratégies reposent sur les seuils de surachat/survente, la divergence RSI et les schémas de rejet du RSI.

Est-il risqué de ne s’appuyer que sur le RSI ? Comment le combiner avec d’autres indicateurs ?

Trader uniquement sur la base du RSI présente des risques. L’associer à des outils comme les moyennes mobiles, le MACD ou les bandes de Bollinger augmente la fiabilité des signaux. Le MACD permet de confirmer les tendances ; les bandes de Bollinger aident à repérer supports et résistances.