Utilisation et calcul du RSI dans le trading de cryptomonnaies

Qu'est-ce que le RSI ?

RSI (Relative Strength Index) est un indicateur essentiel dans le trading de cryptomonnaies, largement utilisé pour évaluer la rapidité des variations de prix et l'activité générale du marché. Il permet de déterminer si une cryptomonnaie est en situation de surachat ou de survente, et s'avère ainsi indispensable pour les traders souhaitant analyser les conditions de marché.

J. Welles Wilder Jr. a créé le RSI en 1978 pour les marchés actions. Il est depuis devenu un standard sur de nombreux marchés financiers, y compris les crypto-actifs.

Les traders s’appuient sur le RSI pour anticiper les tendances des prix des cryptomonnaies. Même si l’indicateur peut parfois fournir des faux signaux, une bonne compréhension de son fonctionnement et de ses limites permet d’obtenir des prévisions relativement fiables. L’association du RSI à d’autres indicateurs techniques renforce sa pertinence.

Le RSI est un oscillateur dont la valeur va de 0 à 100. Généralement, un RSI inférieur à 30 % indique un marché survendu, laissant présager un rebond. À l’inverse, un RSI supérieur à 70 % signale un marché suracheté et une correction potentielle. Ces seuils sont adaptables selon la stratégie de trading et le contexte de marché.

Comment calculer le RSI en crypto

Le RSI se calcule en comparant les gains moyens et les pertes moyennes sur une période donnée. Par défaut, la période est de 14, mais elle peut être raccourcie ou allongée selon la stratégie. Les traders de court terme privilégieront 7 ou 9 périodes ; les investisseurs de long terme iront plutôt vers 21 ou 25.

Les formules de calcul du RSI sont les suivantes :

• RSI = 100 − [100 / (1 + RS)]
• RS = Gain moyen / Perte moyenne
• Gain moyen = Total des hausses de prix sur les séances haussières de la période / Nombre de périodes
• Perte moyenne = Total des baisses de prix sur les séances baissières de la période / Nombre de périodes

Cette méthode permet au RSI de mesurer l’équilibre entre pression acheteuse et vendeuse, offrant une mesure objective de la dynamique du marché. Le calcul s’appuie sur les prix de clôture, ce qui filtre le bruit intrajournalier et améliore la fiabilité des signaux.

Comment interpréter le RSI en crypto

Un graphique RSI comporte généralement trois lignes : une ligne pointillée au niveau 70 en haut, une au niveau 30 en bas, et une courbe ondulée représentant la valeur réelle du RSI. Cette courbe peut franchir les autres lignes, mais reste le plus souvent entre 30 et 70.

La courbe ondulée reflète la valeur réelle du RSI, indiquant si l’actif est suracheté ou survendu. Quand le RSI tombe à 30 ou moins, l’actif est considéré survendu, et un rebond de prix est probable. Si le RSI dépasse 70, l’actif est vu comme suracheté, ce qui accroît la probabilité d’une correction.

L’indice de force relative aide à évaluer les conditions de marché et à déterminer la direction de la tendance des prix. Le niveau 50 est la ligne médiane de la force de tendance. Un RSI au-dessus de 50 traduit une tendance haussière et un momentum positif, tandis qu’un RSI sous 50 signale une tendance baissière dominante et un momentum négatif. Le niveau 50 constitue un point d’inflexion clé pour les changements de sentiment du marché.

RSI vs MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un autre indicateur technique majeur, souvent utilisé en complément du RSI pour mesurer la force et la direction d’une tendance.

Le MACD mesure l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) de durées différentes. Les EMA 12 et 26 périodes sont classiques, et leur différence constitue la ligne MACD. Une EMA 9 périodes appliquée à la ligne MACD fait office de ligne de signal. Le croisement de ces lignes génère des signaux de trading.

Le RSI met en évidence le momentum récent, tandis que le MACD fait ressortir la force et la direction de la tendance via la relation des deux EMA. Les traders expérimentés associent souvent ces indicateurs pour améliorer la précision de leurs décisions. Par exemple, un RSI survendu couplé à un golden cross MACD (ligne MACD franchissant la ligne de signal à la hausse) constitue un signal d’achat puissant. Croiser plusieurs indicateurs réduit les faux signaux et améliore les probabilités de réussite.

Qu’est-ce que la divergence RSI en crypto ?

La divergence RSI se produit lorsque le graphique de prix et l’indicateur RSI évoluent dans des directions opposées. Plus précisément, cela survient quand le prix marque un nouveau sommet ou creux, sans que le RSI valide par un sommet ou creux équivalent. La divergence est un signal essentiel d’affaiblissement de tendance et de risque accru de retournement. On distingue deux types principaux :

• Divergence baissière : Le prix atteint un nouveau sommet, mais le RSI ne dépasse pas son sommet antérieur et forme un sommet inférieur. Cela traduit un affaiblissement du momentum haussier et un risque de retournement à la baisse.

• Divergence haussière : Le prix inscrit un nouveau creux, mais le RSI forme un creux supérieur au lieu d’un nouveau creux. Cela signale un essoufflement du momentum baissier, et les traders en font souvent un signal d’achat.

Convergence et divergence prix/RSI en crypto

Les traders utilisent les signaux de convergence et de divergence pour détecter la poursuite ou le retournement d’une tendance, et anticiper les points de bascule du marché. Reconnaître correctement ces configurations permet d’optimiser les entrées et sorties.

La convergence signifie que le prix et les indicateurs techniques évoluent dans la même direction, se confortant mutuellement. Par exemple, si prix et RSI montent, la tendance haussière est solide et a de bonnes chances de se poursuivre.

La divergence est l’inverse : prix et indicateurs techniques évoluent dans des directions opposées. Comme expliqué, la divergence constitue un signal précoce de retournement de tendance.

Les traders doivent être attentifs aux schémas de prix suivants, indicateurs de possibles changements de tendance :

• Sommet plus haut (Higher High, HH) : Un nouveau sommet supérieur au précédent
• Creux plus haut (Higher Low, HL) : Un nouveau creux supérieur au précédent (typique d’une tendance haussière)
• Sommet plus bas (Lower High, LH) : Un nouveau sommet inférieur au précédent (typique d’une tendance baissière)
• Creux plus bas (Lower Low, LL) : Un nouveau creux inférieur au précédent

Échecs de swing

L’échec de swing constitue un signal de retournement fort. Il apparaît quand le RSI ne suit plus le prix et ne parvient pas à franchir certains seuils, ce qui traduit un essoufflement de la tendance actuelle et la proximité d’un retournement. Deux types principaux existent :

• Échec de swing supérieur : Après un nouveau sommet de prix et un RSI au-dessus de 70, le RSI chute, tente de remonter sans dépasser son précédent sommet, puis passe sous son dernier creux. C’est un signal de vente fort, marquant la fin d’une tendance haussière et le début d’une baisse.

• Échec de swing inférieur : Après un nouveau creux de prix et un RSI sous 30, le RSI remonte, tente de rechuter sans passer sous le creux précédent, puis franchit son dernier sommet. C’est un signal d’achat fort, signe de la fin d’une tendance baissière et du début d’une hausse.

Comment lire le RSI ?

Le RSI oscille entre 0 et 100, ce qui permet aux traders d’apprécier les conditions de marché selon sa valeur. Un RSI proche de 50 traduit un marché neutre, sans tendance dominante, avec un équilibre acheteurs/vendeurs.

Un RSI sous 30 signale un marché survendu, ce qui augmente la probabilité d’un creux et d’un rebond. Les traders contrarians y voient souvent un point d’entrée à l’achat.

Un RSI supérieur à 70 indique un marché suracheté ou surchauffé, rendant probable un sommet ou une correction. À ce niveau, les prises de bénéfices tendent à s’intensifier, ce qui accroît le risque d’une baisse à court terme.

Cependant, lors de tendances marquées, le RSI peut rester au-dessus de 70 ou en dessous de 30 pendant de longues périodes. Il est donc primordial de combiner le RSI à d’autres indicateurs ou modèles graphiques pour une analyse approfondie.

Qu’est-ce qu’un mauvais RSI ?

Les traders expérimentés utilisent des seuils RSI précis pour piloter leur stratégie. Vendre sous 40 est en général déconseillé, car cela revient souvent à céder dans la panique, avec le risque de manquer un rebond et de vendre à un prix défavorable.

À l’inverse, un RSI nettement supérieur à 70, atteignant 80 voire plus, signifie que le marché approche d’un sommet haussier, et que le FOMO (fear of missing out) alimente les achats excessifs. Il est alors préférable d’éviter d’ouvrir de nouvelles positions longues et d’envisager de sécuriser les gains sur les positions existantes.

Des RSI très bas (10 ou moins) ou très hauts (90 ou plus) signalent des conditions de marché extrêmes et un risque élevé de retournement brutal. Dans ces cas, il faut rester strict sur la gestion du risque.

Comment utiliser le RSI dans le trading crypto ?

Selon le type de compte et la stratégie, le RSI peut servir à ouvrir des positions longues (achat) ou courtes (vente).

Ces dernières années, de nombreuses plateformes centralisées ont proposé le trading spot, le trading à effet de levier et les produits dérivés, permettant de profiter des marchés haussiers comme baissiers.

Il faut garder à l’esprit que la crypto est très volatile : même des indicateurs comme le RSI peuvent produire des signaux erronés. Lors d’annonces majeures ou de bouleversements réglementaires, les indicateurs techniques peuvent perdre temporairement en efficacité. Il est donc essentiel d’appliquer une gestion rigoureuse du risque et d’utiliser des stop-loss.

Identifier les tendances de prix

Quand le RSI reste au-dessus de 50, le marché est en tendance haussière. Les traders peuvent attendre un repli vers 50, puis prendre position à l’achat quand le RSI repart à la hausse, afin d’optimiser leur point d’entrée.

Si le RSI reste sous 50, le marché est en tendance baissière. Les traders peuvent confirmer la dynamique négative et rechercher des positions de vente lors de rebonds.

En tendance haussière ou baissière, le RSI sert souvent de support (vers 40) ou de résistance (vers 60). Ces niveaux sont d’excellents repères pour acheter sur repli ou vendre sur rebond.

Repérer les divergences

L’analyse du RSI couplée à celle des graphiques de prix permet de détecter des retournements ou changements de tendance potentiels.

Comme vu précédemment, la divergence baissière (prix sur nouveau sommet mais pas le RSI) ou haussière (prix sur nouveau creux mais pas le RSI) constituent des alertes précoces de retournement.

Après repérage d’une divergence, il convient de la confirmer à l’aide d’indicateurs comme le MACD ou l’analyse des volumes pour fiabiliser la décision de trading. La patience reste de mise, car le retournement peut prendre du temps à se matérialiser.

Utiliser le RSI pour analyser les marchés crypto

Le RSI est un indicateur technique robuste basé sur les cours de clôture. Adopté depuis longtemps par les traders d’actions, il s’est imposé dans la crypto pour son efficacité reconnue.

Il permet de détecter les situations de surachat/survente, d’appuyer la confirmation de tendance, ainsi que d’identifier les divergences. Les débutants doivent apprendre à bien lire un graphique RSI et à associer cet indicateur à d’autres outils comme le MACD, les bandes de Bollinger ou les moyennes mobiles.

Le RSI aide à déceler rapidement les tendances haussières/bassières et à bâtir des stratégies de signaux d’achat/vente. S’il est très utilisé pour le trading court terme, il fournit souvent des signaux plus pertinents en swing trading ou trading de position sur des horizons longs.

Les mouvements courts sont plus bruités, tandis que les tendances longues sont plus nettes et persistantes. Il est donc judicieux d’ajuster la période du RSI à son style de trading et d’utiliser le backtesting pour optimiser ses paramètres.

FAQ

Qu’est-ce que le RSI (Relative Strength Index) et comment l’utiliser dans le trading crypto ?

Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique qui mesure le momentum des prix. Sur une échelle de 0 à 100, une valeur supérieure à 70 indique une situation de surachat, inférieure à 30 une situation de survente, ce qui aide les traders à affiner leurs entrées et sorties.

Quelle est la formule du RSI ? Comment calculer un RSI sur 14 jours ?

La formule du RSI sur 14 jours : RS = gain moyen sur 14 jours ÷ perte moyenne sur 14 jours ; RSI = 100 – 100 ÷ (1 + RS). Calculez la moyenne des gains et des pertes sur 14 jours, déterminez leur ratio, puis obtenez la valeur RSI.

Comment repérer les signaux d’achat et de vente avec le RSI ?

Un RSI à 30 % ou moins indique un marché survendu : c’est un signal d’achat. À 70 % ou plus, il signale un marché suracheté : c’est un signal de vente. Ces seuils ne sont pas absolus et doivent être utilisés avec d’autres indicateurs et l’analyse de tendance.

Quel est le réglage optimal du RSI pour le trading crypto ?

Le paramètre standard est de 14 périodes, avec des seuils de 30 pour la survente et 70 pour le surachat. On peut adapter à 9 ou 25 périodes en fonction du marché ou du style de trading.

Faut-il acheter sous 30 et vendre au-dessus de 70 ? Qu’est-ce qu’une divergence ?

Vendre au-dessus de 70 et acheter sous 30 est une règle courante, mais les vrais niveaux de retournement dépendent du contexte de marché. Les seuils 30/70 servent de repères généraux. La divergence apparaît lorsque le prix et le RSI évoluent de façon opposée, signalant un possible retournement.

Est-il risqué de trader uniquement avec le RSI ? Comment combiner le RSI avec d’autres indicateurs techniques ?

Utiliser le seul RSI est risqué. Il faut le combiner à d’autres indicateurs comme le MACD, les bandes de Bollinger ou l’ADX pour obtenir des signaux plus fiables. Il est préférable d’utiliser le RSI avec des outils de confirmation de tendance.