2026-03-21 10:55:02

Voici une explication simple des problèmes de ce supposé "AI d'itération automatique pour trouver la stratégie optimale" sur GitHub :

Les gens avisés peuvent passer directement - c'est juste du marketing trompeur.

1. Sharpe 20.6, drawdown maximal 0.3% - c'est presque certainement du surapprentissage (overfitting). C'est irréaliste en pratique. Même le Medallion Fund n'ose pas prétendre avoir un Sharpe ratio de 20.

2. Les 103 expériences sont toutes évaluées sur le même segment de données, sans compter :
- Les frais de financement (funding rates)
- Les frais de transaction (maker/taker fees)

3. Le mécanisme git reset/keep utilise simplement "l'historique" comme training set - ce n'est pas une véritable validation hors échantillon (out-of-sample).

En résumé : complètement inutile + gadget sans valeur pratique.

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