Récemment, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'insiste autant sur le ratio gain/perte, à vrai dire, cette chose peut vraiment décider de votre vie ou votre mort en trading.

Commençons par expliquer ce qu'est le ratio gain/perte, littéralement c'est le rapport entre l'argent gagné et l'argent perdu. Ça paraît simple, mais beaucoup ne le prennent pas au sérieux. Je vais vous donner un exemple pour calculer cela : supposons que vous avez 100 dollars dans votre portefeuille, et que vous ne prenez que 10% pour trader à chaque fois, soit 10 dollars.

Là, le point clé est la relation entre le taux de réussite et le ratio gain/perte. Beaucoup pensent que plus le taux de réussite est élevé, mieux c'est, mais je vous dis que c'est un piège. Votre taux de réussite ne peut pas être de 10%, ni de 100%. Si c'était 100%, soit vous faites très peu de trades, soit vous vous mentez à vous-même. Faire un seul trade par an et le gagner à chaque fois, c'est évident, mais à quoi ça sert ?

Je vais vous montrer une comparaison avec des données réelles. Si votre taux de réussite n'est que de 10%, et que vous faites 10 trades, avec un gain/perte de 1 pour 1 à chaque fois, le résultat sera de gagner une fois et de perdre neuf fois, finissant par perdre 80 dollars. Mais si vous pouvez augmenter le ratio gain/perte à 1 pour 5 ? Alors, avec seulement 20% de taux de réussite, vous pouvez gagner régulièrement sans perdre. 20%, c'est même moins que le simple fait de lancer une pièce.

J'ai un étudiant dont le taux de réussite est de 71%, ça paraît pas mal, non ? Mais son ratio gain/perte n'est que de 1 pour 1,5, et il ne gagne ni ne perd vraiment. C'est là le problème de beaucoup. Ils font trop de trades, des dizaines voire des centaines par jour, dès qu'ils voient un signal, ils veulent trader ; ou alors ils en font très peu, seulement quatre par semaine, et pensent que leur taux de réussite est exceptionnel.

L'essentiel, c'est que vous devez réfléchir avant d'entrer en position. Quelle est la limite de perte que vous vous autorisez ? Ensuite, regardez si le marché peut vous donner une opportunité de gagner 15 ou 20 dollars. Si oui, entrez ; si non, attendez. C'est ça, avoir une discipline en trading.

Beaucoup ont aussi cette erreur, ils pensent qu'en enchaînant plusieurs jours de succès, c'est leur vrai niveau. En réalité, c'est juste que l'échantillon est trop petit. Il faut analyser votre taux de réussite sur un mois, c'est là votre vrai profil. Si vous constatez un taux de réussite très faible, c'est peut-être parce que vous tradez trop souvent, ou que vous choisissez mal vos points d'entrée, ou que votre stop-loss est trop serré.

Je vous conseille de noter chaque trade que vous faites. Sur le long terme, vous pourrez voir votre vrai taux de réussite et votre ratio gain/perte. C'est comme ça que vous saurez quels types de trades vous préférez : les ranges, les tendances ou les rebonds. Une fois que vous aurez trouvé votre style de trading, le ratio gain/perte et le taux de réussite s'amélioreront naturellement.

En résumé, le ratio gain/perte est la clé pour savoir si vous pouvez gagner de façon stable. Vous pouvez avoir un taux de réussite faible, mais si votre ratio gain/perte est bon, vous pouvez quand même gagner. C'est pour ça que je insiste toujours sur son importance.