Недавно, когда я занимался систематизацией знаний о торговле, обнаружил интересное явление — за успешными трейдерами стоит проверенная торговая система, поддерживающая их решения. Это не интуиция и не удача, а логичная, правилом зафиксированная система.

Сегодня я хочу рассказать о восьми классических торговых системах, которые давно распространены в торговом сообществе и были проверены множеством мастеров. Эти системы в основном исходят из работ легендарных трейдеров, а некоторые из них до сих пор используют ведущие трейдеры Уолл-стрит.

Начнем с самой известной системы — системы Тигровых Трейдов. В 1983 году легендарный спекулянт Ричард Деннис провел смелый эксперимент — он набрал 13 человек и обучил их торговле с нуля. Результат? Эти Тигры за следующие четыре года достигли удивительной средней годовой доходности с капиталом в 80%. Этот эксперимент доказал, что торговая система может превратить новичков в отличных трейдеров. Основная логика системы Тигровых Трейдов очень проста: вход при пробое цены выше максимума за 20 торговых циклов, выход при пробое минимума за 10 циклов. Позже появились две вариации — короткосрочная на основе пробоя 20-дневного уровня и долгосрочная на основе 50-дневного уровня, каждая со своим применением.

Далее — система пробелов Ларри Уильямса. Этот человек — создатель индикатора Уильямса и легендарный трейдер на американском рынке фьючерсов. Его знаменитое достижение — за 12 месяцев превратить 10 000 долларов в 110 000 долларов. Его система пробелов фактически измеряет реакцию рынка на эмоции, ловя чрезмерную паническую или чрезмерно оптимистичную реакцию, вызывающую ценовые аномалии.

Система ценового диапазона TD создана Томом Димаком. Этот человек был советником у таких гигантов, как Сорос и Морган. Он считает, что важна не сама перекупленность или перепроданность, а время, которое рынок проводит в экстремальных состояниях. Индикатор TD DeMarker связывает все ценовые движения с конкретными уровнями спроса и предложения, используя математическую модель для количественной оценки давления на покупку и продажу.

Волатильность — это ключ к системе, предложенной Лоренсом Макмилланом, специалистом по опционам. Его система ловит изменения в амплитуде волатильности — когда историческая волатильность показывает нисходящий порядок, а диапазон сужается, это часто предвещает шторм, и крупные движения могут скоро начаться.

Торговая система Мартин Принга основана на простом принципе: «否极泰来» — после крайнего отрицательного всегда наступает положительное. Когда цена находится в экстремальных колебаниях, разворот не за горами. Эта система хорошо сочетается с анализом объема, что повышает эффективность.

Производная система, разработанная Констанс Браун, — это тройное сглаживание RSI, подтверждающее сигналы через многоступенчатую фильтрацию.

Дельфинья система торговли делает акцент на трендовых сделках и входах по правому краю. Она использует скользящие средние и MACD для определения основного тренда, а сигналы на вход и выход — через пересечения линий KD. Особенность — тщательное согласование таймфреймов: тренд определяется на одном, а входы и выходы — на другом.

И наконец, правило 123 Виктора Споланди — его называют «Законом конца Уолл-стрит». Он создал систему, которая за 12 лет подряд показывала прибыльность. Упрощая сложное определение тренда, он выделил три условия: пробой трендовой линии, отсутствие новых максимумов/минимумов, и цена пересекает важные уровни в направлении тренда. Простая и эффективная система, хотя вход может быть запоздалым. Позже он предложил правило 2B для борьбы с ложными пробоями.

Эти восемь систем имеют свои логики и области применения. Кто-то предпочитает следовать за трендом, кто-то — ловить дно и вершину. Но в основе любой системы — одно: заменять эмоции правилами, а интуицию — данными. Именно поэтому эти системы так долго живут на рынке и передаются из поколения в поколение трейдеров. Если вы все еще торгуете на ощущениях, стоит изучить эти проверенные системы — возможно, они откроют вам новые горизонты в торговле.