我大学室友，上个月被Two Sigma裁了。

他之前在那做统计套利模型的，年薪48万刀。
按理说被裁了要么赶紧找下家面试嘛，结果他没去，反而把自己那套系统整个搬到了另一个地方玩。
本金800美金，五个星期，干到了12万7千4。
成本：零。
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他自己是这么说的：“我在Two Sigma找到的那些alpha，放这儿更好使。为啥呢？对冲基金管着600亿的盘子，你天天得跟规模衰减较劲。但在这儿，800块钱起手，每个微小的优势你都能滚起来。”
他花了一晚上把五因子模型部署上去了。
用的数学跟Two Sigma处理客户几十亿资金那一套一样：
· 深度钱包分析：就是个均值回归探测器，专门找那种极端行情里敢逆着抄底的钱包地址，谁在逆势捞货就跟着谁走。
· 优先执行：在Two Sigma那会儿，同址托管不算啥优势，但在这儿就有用——成交速度能到0到2秒，普通散户那延迟基本得14秒往上。
· 关联性扫描：盯200多个市场对，一旦相关性突然劈叉超过12%，那就意味着有一边的价格出问题了。
· 波动率状态：隐马尔可夫模型，每小时自动切一次模式，牛市、熊市、震荡市自己识别。
· 仓位管理：按信息比率优化，单笔最多6%，控制整个组合的波动。
五个因子同时打分，集成模型一块儿出信号。
凯利公式定仓位，单笔不超6%，同时持仓最多15个。
Two Sigma去年旗舰基金收益率12%，那是在600亿体量上做出来的。
他那个机器人，五周时间，800块的本，收益率15825%。
原来那边投资总监喊他回去，年薪给提到60万。
他说，现在一个月就挣得比这多。
那点管理费，他看不上眼了。
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当然，交易嘛，有赚就有亏，人家能行不代表你也能照搬，风险自己心里有数。
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