一个胜率30%、平均收益2.5R及以上的策略，总能击败一个胜率50%、但平均只赚1R的策略。

交易不是关于胜率。而是关于盈利。只有缺乏经验的交易者才会仅凭胜率来判断另一个交易者的表现。
如果市场每周波动超过10%，而你只能从中捕获1%的利润，那问题不在于没有足够的盈利机会。而在于你或你的交易优势不够好/不够优化。
当然，只捕获1%也没什么错，毕竟利润终归是利润，而且大多数交易者都无法盈利，所以这已经值得称赞了——只是就表现而言，它并非最佳。这就像看到一群鱼游过，你抛出鱼竿钓到了5条，恭喜你比那个用手只抓到一条的人强，也比那个根本没出现的人强——但还有另一个人用一张网，布置得当，抓到了25条鱼。同样是那片海，就像同一个市场，但有些优势比其他的更好，就像用网的那个人。
较新的交易者往往会倾向于看起来胜率更高的策略，大多数情况下是1:1甚至更低的策略，于是他们被胜率所困，因为他们需要高胜率才能奏效；不幸的是，这会产生不良的连锁反应——那些低风险回报比的交易者，当他们终于得到一个像我的策略那样能产生高风险回报比交易的好策略时，他们会很难持仓……一旦盈利1R，他们就坐不住了，他们已经被训练得太习惯于过早平仓，需要更长时间来适应，因为他们必须改掉坏习惯。相比之下，一个从未交易过的人往往能更好地驾驭像我的这种高风险回报比策略，因为他们没有这些坏习惯的负担。
现在用同样的类比，就像那个用鱼竿的人从鱼竿升级到渔网，但他本该在放下网后等大约10分钟再收网，可他一看到5条鱼进网就马上收网，错过了大海能提供的全部或大部分潜力。
我早期就意识到了这个问题，因此我主要瞄准那些风险回报比在2R以上的交易，我尽量在安全的范围内从每笔交易中获取更多。如果我看到一个设置看起来会很快完成，但只有1R且概率很高，我偶尔会冒险尝试，但我不会让它成为习惯。如果一笔交易看起来能提供10R，我的目标就是持有到10R。想象一下，当你只需要3R就能盈利时，却抓住了一笔10R的交易，或者当你在连续亏损5次后抓住一笔这样的交易——它就让你更容易盈利，而且不仅是盈利，还是高盈利。
我的DTT策略能够做到这一点。它在高风险回报比和良好胜率（约50%）之间取得了良好的平衡，但这会随市场条件变化而波动，这就是为什么我不交易单一货币对，我寻找有利的货币对，当市场猛烈上涨或猛烈下跌时，它的胜率超过50%，而且我经常能抓住大部分波动。这是一种罕见的策略，因为它是定制开发的，如果不好，我不会公开推广它。任何关注我一段时间的人都亲眼见证过它的能力，以及随之而来的每次连续亏损——那就像揭示哪里需要微调的数据，而现在它相当稳定，有了新的定制交易扫描器（多亏了AI），实际上更有趣了。