دعنا نتحدث عن موضوع نسبة الأرباح إلى الخسائر.

كنت أعيش في البداية من خلال تجارة CTA الكمية، وكانت استراتيجتي تعتمد على نسخة محسنة من طريقة تداول السلاحف. كيف كانت السلاحف الأصلية تعمل؟ كلما كانت التقلبات (ATR) أقل، كانت حجم الصفقة أكبر، وكان ذلك خطيًا.

لكنني أضفت شيئًا - دالة غير خطية.

المنطق هو كما يلي: عندما تكون تقلبات السوق منخفضة جداً، أضع مباشرة موقعي بوزن ثقيل؛ بمجرد أن تبدأ التقلبات، أعود فوراً إلى وضع خفيف جداً. ليس تعديلًا ثابتًا، بل تغيير على شكل درجات. هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث يمكنني تحقيق المزيد من الأرباح خلال نافذة المخاطر المنخفضة، وعندما تأتي الاتجاهات لا أتعرض للانكسارات بسبب التقلبات.