¿Realmente existe la 'Maldición del Fin de Período' en el trading?

Los traders suelen notar un patrón peculiar: los mercados tienden a moverse de manera desfavorable justo al cierre de los períodos de trading, ya sea el último día de una semana, mes o trimestre. Algunos culpan a las liquidaciones, otros señalan el reequilibrio institucional, y unos pocos lo atribuyen a pura coincidencia.

Pero, ¿existe evidencia estadística genuina detrás de este fenómeno? Los cambios en la gestión de posiciones, las ondas de toma de beneficios y la presión psicológica de decisiones de 'ahora o nunca' convergen en momentos críticos. Los traders minoristas a menudo se ven atrapados en estos movimientos, solo para ver reversals ocurrir poco después de que el período termina.

La verdadera pregunta: ¿cómo operas *alrededor* de esta volatilidad en lugar de *hacia* ella? Ajustar stops, reducir el apalancamiento o simplemente mantenerse al margen durante estas ventanas podría ser la ventaja que estás perdiendo.