Según datos de Glassnode, la posición en el mercado de opciones está experimentando una recalibración sutil que merece la pena tener en cuenta.



Más allá de simplemente seguir la métrica de sesgo de 25 delta, el Índice de Sesgo ofrece una visión más completa: evalúa toda la curva de volatilidad al ponderar la volatilidad implícita al alza frente a la baja. Este panorama más completo revela el sentimiento de los traders con mayor precisión.

Observaciones clave:

• Los aumentos en el índice indican que los traders están valorando activamente movimientos al alza—están dispuestos a pagar primas por calls protectores o posiciones alcistas
• Este cambio refleja expectativas de mercado cambiantes y apetito por el riesgo entre los traders de opciones
• Monitorear estos patrones ayuda a identificar posibles impulsos direccionales antes de que se materialicen movimientos importantes

Cuando los traders institucionales y minoristas comienzan a reevaluar la curva de volatilidad, a menudo precede a movimientos notables en el mercado. La pregunta es: ¿están cubriendo riesgos a la baja o posicionándose para rupturas al alza?
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LoneValidatorvip
· hace1h
Espera, ¿hay nuevas noticias sobre el índice skew? ¿Estas instituciones están acumulando posiciones largas o simplemente cubriéndose... parece que se avecinan grandes movimientos nuevamente.
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SmartMoneyWalletvip
· hace18h
En pocas palabras, las ballenas están moviendo sus posiciones en secreto, y ustedes todavía están mirando el delta 25... El índice Skew refleja realmente en qué dirección están apostando los fondos; solo con observar la estructura micro de la volatilidad implícita se puede saber quién está cortando el césped.
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OvertimeSquidvip
· hace18h
El índice skew vuelve a cambiar de forma, ¿esta vez realmente se puede predecir el mercado... te creo un poco --- Las instituciones están en reprice, los minoristas todavía están adivinando, qué risa --- La estrategia de sonrisa de volatilidad ha vuelto, ¿quién cortará quién en esta ocasión? --- Todos apuestan a que subirá, así que yo debo hacer lo contrario, ¿no? --- Después de mirar mucho tiempo, es simplemente: subir significa señal de compra, bajar significa cobertura de riesgo. ¿No se puede dar una vuelta más en esta lógica? --- Los datos de glassnode los creo, pero esta interpretación es un poco vaga --- Vaya, otra vez a estudiar skew... yo todavía prefiero jugar con apalancamiento, es más simple --- institutional reprice = ¿debería cerrar mis pérdidas? Hay que verlo claramente, amigos
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degenwhisperervip
· hace18h
El índice de sesgo ha vuelto, ¿realmente va a despegar esta vez? Apuesto 5u a que seguirá en consolidación...
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fren.ethvip
· hace18h
El índice de sesgo vuelve a aparecer, cada vez que esta cosa fluctúa, el mercado se tambalea. No subestimes lo que están haciendo las instituciones...
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GasWaster69vip
· hace18h
¿Otra vez investigando skew? La verdad, después de un buen rato mirando esto, no he entendido si va a subir o a bajar.
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Anon4461vip
· hace18h
El índice de sesgo () vuelve a moverse, ¿esta vez realmente hay que actuar o solo me están engañando para que compre en la caída?
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