Mari kita bicarakan tentang rasio untung rugi ini.

Saya awalnya bergantung pada CTA kuantitatif untuk mencari nafkah, menggunakan metode perdagangan penyu yang telah dimodifikasi. Bagaimana cara kerja penyu asli? Semakin kecil volatilitas (ATR), semakin besar posisi yang diambil, sangat linier.

Tapi saya menambahkan sesuatu—fungsi non-linear.

Logika di sini adalah: ketika volatilitas pasar sangat rendah, saya langsung meningkatkan posisi dengan berat; begitu volatilitas meningkat, saya segera menguranginya menjadi sangat ringan. Ini bukan penyesuaian yang konstan, tetapi perubahan bertahap. Strategi ini sangat efektif di pasar yang berfluktuasi, dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan di jendela risiko rendah, dan ketika tren muncul, tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi.