盈亏比について話しましょう。

私は最初、量化CTAで生計を立てており、改良版のタートル・トレーディング手法を使っていました。元のタートルはどうやってやるのか？ボラティリティ（ATR）が小さいほど、ポジションを大きくします。非常に線形です。

しかし、私は非線形関数を追加しました。

論理はこうだ：市場の変動が非常に低いとき、私は直接ポジションを重くする；変動が始まったらすぐに軽くする。均等に調整するのではなく、階段状に変化する。この戦法はボックス相場で特に効果的で、低リスクのウィンドウでより多くの利益を得ることができ、トレンドが来ても変動に打ち砕かれることはない。