«Создание антихрупкой торговой системы: как получать прибыль на фоне событий 'Черный лебедь'»

12 марта 2020 года, в ту ночь, когда рынок рухнул, мой счет, напротив, рос. Это не было случайным, а результатом работы моей "антихрупкости торговой системы", над которой я трудился два года.

Моя система архитектуры антихрупкости:

1. Баррельная стратегия инвестиционного портфеля
· 80% капитала размещено в безрисковых или низкорисковых активах
· 20% средств используется для высокорискованных и высокодоходных контрактных сделок
· Обеспечьте безопасность капитала в условиях экстремального рынка
2. Многомерный хедж-механизм
· Хеджирование между рынками (спот vs фьючерс)
· Хеджирование между разными активами (BTCvsETH)
· Хеджирование с разными сроками (спот против фьючерсов)
3. Система стресс-тестирования
· Месячное моделирование экстремальных рыночных условий
· Установить механизм разрыва
· Поддерживайте достаточную ликвидность

Принцип работы системы:
Когда на рынке происходит событие "Черный лебедь", система автоматически выполняет следующие действия:

1. Включение механизма защиты от убытков, ограничение расширения потерь
2. Запустите хеджирование, чтобы получать доход на других измерениях.
3. Храните достаточное количество боеприпасов, чтобы действовать в противоположном направлении во время паники на рынке.

11 октября, несмотря на убытки по моим контрактным позициям из-за резкого падения, благодаря хеджированию и арбитражным доходам на спотовом рынке, мой аккаунт в итоге остался в плюсе.

Основная философия: не стремитесь к вечной безубыточности, а постройте торговую систему, которая сможет извлекать выгоду из колебаний.#PI #BTC #ETH #GT #DOGE