Поговорим о соотношении прибыли и убытков.

Я изначально зарабатывал на жизнь с помощью количественного CTA, использовал улучшенную версию стратегии черепах. Как действовали оригинальные черепахи? Чем меньше волатильность (ATR), тем больше размер позиции, это очень линейно.

Но я добавил кое-что — нелинейную функцию.

Логика такова: когда рыночная волатильность крайне низка, я сразу же увеличиваю позицию; как только волатильность поднимается, сразу уменьшаю ее. Это не равномерная корректировка, а ступенчатое изменение. Этот прием особенно полезен в условиях бокового тренда, позволяет зарабатывать больше прибыли в окне низкого риска, а когда приходит тренд, не дает волатильности пробить позицию.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

13 Лайков