Существует ли действительно «Проклятие конца периода» в торговле?

Трейдеры часто замечают странную закономерность: рынки имеют тенденцию двигаться неблагоприятно именно в момент закрытия торговых периодов — будь то последний день недели, месяца или квартала. Одни винят ликвидации, другие указывают на институциональное ребалансирование, а некоторые считают это чистой случайностью.

Но есть ли реальные статистические доказательства этого явления? Изменения в управлении позициями, волны фиксации прибыли и психологическое давление решений «сейчас или никогда» все сходятся в критические моменты времени. Розничные трейдеры часто попадают в эти движения, наблюдая за разворотами сразу после закрытия периода.

Настоящий вопрос: как торговать *вокруг* этой волатильности, а не *в нее*? Ужесточение стопов, снижение кредитного плеча или просто ожидание в стороне во время этих окон могут стать тем преимуществом, которого вам не хватает.