10 января | Анализ движения BTC

Основные положения

Текущая цена: $90,600 (по состоянию на 10 января, 10:00 )

Краткосрочный прогноз: нейтрально-склонный к медвежьему. На уровнях 1 часа и 4 часа наблюдается краткосрочное давление на снижение, MACD показывает отрицательный дивергенцию, но дневной таймфрейм сохраняет восходящий тренд. Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов цена будет колебаться в диапазоне $89,500-$91,500, вероятность снижения к тесту около 70%.

Ключевые уровни поддержки:

• $89,500 — нижняя граница 4-часового полосы Боллинджера и зона концентрированных ликвидаций
• $89,000 — поддержка по 1-часовой SMA50
• $87,500 — важная зона долгосрочных ликвидаций быков(накопленный объем открытых позиций 12,7 млрд долларов)

Ключевые уровни сопротивления:

• $91,200 — средняя линия 4-часового графика и сопротивление EMA12
• $91,500 — давление по 1-часовой SMA200
• $93,000 — зона концентрированных ликвидаций медведей(накопленный объем открытых позиций 10,5 млрд долларов)

Технический анализ по мультифреймам

###Краткосрочный тренд(1 час)

• Цена находится около средней линии полосы Боллинджера($90,658), ниже EMA12($90,670) и EMA26($90,741)
• RSI — 48,80, в нейтральной зоне, но с тенденцией к слабости
• Гистограмма MACD — -2,57, сигнал к медвежьему пересечению
• Цена ниже SMA50($90,746) и SMA200($91,269), краткосрочная структура с уклоном вниз

###Среднесрочный тренд(4 часа)

• Цена пробила среднюю линию полосы Боллинджера($91,254), тестирует нижнюю границу($89,434) поддержки
• RSI снизился до 45,32, приближается к зоне перепроданности
• MACD показывает глубокий отрицательный уровень(-94,37), сильная медвежья дивергенция
• Цена, несмотря на то, что выше SMA200($89,356), ниже SMA50($91,325), испытывает значительное давление

###Долгосрочный тренд(Дневной график)

• Цена остается выше средней линии полосы Боллинджера($89,498), приближается к верхней границе($93,605)
• RSI — 52,13, в нейтральной с уклоном к бычьему
• MACD — 302,21, сохраняется бычья динамика
• Цена выше SMA50($89,417), но ниже SMA200($106,332), общий восходящий тренд сохраняется

Рыночная динамика и поток капитала

###Спотовый рынок

• За последние 24 часа BTC колебался в диапазоне $89,671-$91,839
• После ликвидации длинных позиций на сумму 4,4 млрд долларов 6 января, цена стабилизировалась около $90,000
• Снижение с октябрьского пика $126,000 на 28%

###Движение средств в ETF

• С 6 января из спотового ETF BTC было выведено в общей сложности 11,3 млрд долларов
• В период с 6 по 9 января поток средств был смешанным: в понедельник — приток 6,97 млрд долларов, в среду — вывод 4,86 млрд долларов
• Институциональные инвесторы начали явно фиксировать прибыль в начале года

###Рынок деривативов

• Общий объем открытых позиций — 60,7 млрд долларов, за 24 часа снизился на 1,72%, снизился уровень кредитного плеча
• За последние 24 часа ликвидации составили 59,6 млн долларов, из них ликвидации длинных — 35,5 млн долларов(, выше ликвидаций коротких — 24,2 млн долларов)
• Процентная ставка по финансированию — положительная(0,0079-0,01%), длинные позиции продолжают платить, что свидетельствует о перенасыщенности бычьих позиций
• Лидер по объему открытых позиций — Binance с 11,7 млрд долларов(снизился на 1,55%)

###On-chain данные

• 9 января на биржах зафиксирован чистый приток 1 306 BTC
• За последние 7 дней — чистый отток 5 638 BTC, что указывает на легкую тенденцию к накоплению
• Запасы на биржах остаются на уровне 2,75 млн BTC, давление на предложение стабильно

Анализ рисков ликвидации

###Риск снижения и ликвидации

• $90,000 и ниже: существует риск каскадных ликвидаций, общий открытый объем — 7,41 млрд долларов
• $89,224: зона концентрированных ликвидаций по длинным позициям
• $87,500: важный уровень поддержки ликвидаций, общий открытый объем — 12,7 млрд долларов

###Риск повышения и ликвидации

• $92,000: зона концентрированных ликвидаций по коротким позициям, общий объем — 6,9 млрд долларов
• $93,000: основная зона ликвидаций по коротким, общий объем — 10,5 млрд долларов

Текущий риск ликвидации длинных позиций значительно выше, чем коротких. Пробой уровня $90,000 может вызвать цепную реакцию.

Рекомендуемые торговые стратегии

###Медвежий сценарий( вероятность 70%)

• Вход в позицию: в диапазоне $90,400-$90,600
• Цели: в первую очередь — $89,500(, второстепенная — $89,000)
• Стоп-лосс: $91,300
• Обоснование: глубокая медвежья дивергенция по MACD на 4 часах, положительная ставка по финансированию указывает на перенасыщенность бычьих позиций

(Медвежий сценарий) вероятность 60%, требуется подтверждение пробоем###

• Условие входа: пробой и закрепление выше $91,200
• Цели: $91,500(, консервативно), $93,000(, агрессивно)
• Стоп-лосс: $90,500
• Обоснование: дневной MACD остается бычьим, возможен отскок при восстановлении краткосрочной перепроданности

(Риск-менеджмент

• Следить за уровнем $90,000 — ключевым психологическим уровнем, пробой которого может вызвать цепную реакцию ликвидаций
• Постоянно положительный процент финансирования может привести к дальнейшему закрытию бычьих позиций
• Политика ФРС и макроэкономическая ликвидность остаются основными факторами влияния

Итог

BTC находится в стадии баланса между краткосрочной коррекцией и долгосрочным ростом. Технически уровни 1 часа и 4 часа показывают давление, но дневной тренд остается целым. Настроения рынка в условиях крупного оттока ETF и перенасыщенности бычьих позиций остаются осторожными. Рекомендуется следить за уровнем поддержки $89,500 — его пробой может привести к дальнейшему снижению к зоне ликвидаций $87,500; при удержании и наличии дивергенции RSI на 4 часах возможен отскок к тесту сопротивлений $91,500-$93,000. В ближайшие 24-48 часов ожидается боковой диапазон с тенденцией к снижению с последующим восстановлением.