Что такое использование корреляции Форекс для умной торговли с прибылью и как им пользоваться

Почему трейдерам важно понимать взаимосвязь между валютными парами

Когда вы входите на рынок Forex, вы обнаружите, что движение валютных пар не является полностью независимым. Существует взаимосвязь correlation — явление, при котором несколько валют движутся в одном направлении или противоположно друг другу. Знание этого поможет вам выбрать лучшие моменты для торговли, снизить риски и значительно увеличить шансы на прибыль.

Что такое коэффициент корреляции и какие значения он принимает

Взаимосвязь между валютными парами измеряется с помощью коэффициента корреляции, который представляет собой число от -1 до 1.

• +1 (полностью положительная): максимальная положительная взаимосвязь, две валютные пары движутся почти на 100% в одном направлении
• -1 (полностью отрицательная): максимальная отрицательная взаимосвязь, валютные пары движутся почти полностью в противоположных направлениях
• 0: отсутствие взаимосвязи, движения независимы друг от друга

Примеры из реальных чисел:

• AUDJPY vs EURJPY имеют значение 80.3% = явно движутся в одном направлении
• AUDUSD vs USDCAD имеют значение -89.6% = движутся в противоположных направлениях
• AUDNZD vs USDJPY имеют значение -0.5% = почти не связаны

Корреляция на рынке Forex в реальной торговле

Если валютные пары имеют положительную корреляцию

Трейдеры могут использовать временные ценовые расхождения. Например, EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении. Часто цена отклоняется на короткое время, и вы можете осуществлять Pairs Trading (покупая один актив и продавая другой, который отклонился сильнее), ожидая их восстановления в взаимосвязь.

Если валютные пары имеют отрицательную корреляцию

Это может использоваться для снижения рисков. Если вы покупаете USD/JPY и цена XAU/USD падает (-44.9% корреляция), у вас уже есть базовая защита, так как убытки по одному активу компенсируются прибылью по другому.

Взаимосвязь с Risk-on и Risk-off

Настроение Risk-on (инвесторы готовы рисковать):

• деньги текут в AUD, NZD, CAD
• выход из USD, JPY, золота
• валютные пары, такие как AUD/USD, NZD/USD, движутся активнее

Настроение Risk-off (инвесторы избегают рисков):

• деньги текут в USD, JPY, золото
• выход из AUD, NZD
• USD/JPY, XAU/USD укрепляются

Профессиональные трейдеры используют эти сигналы для формирования портфеля и могут торговать CFD как на рост, так и на падение рынка, с высоким кредитным плечом, используя меньшие средства и получая более высокую прибыль.

Какие события могут изменить корреляцию

Коэффициент корреляции не является постоянным. Он меняется в зависимости от рыночных условий:

1. Экономические данные: ВВП, инфляция, данные по занятости в каждой стране
2. Объявления центральных банков: ФРС, ЕЦБ, Банк Таиланда — изменение процентных ставок
3. Политические события: выборы, неопределенность в политике
4. Торговые данные: экспорт, импорт, сельское хозяйство, товары народного потребления

При крупных новостях корреляция может временно измениться, поэтому не стоит полагаться только на нее. Важно учитывать и технический анализ.

Предупреждение для трейдеров

• Корреляция меняется со временем. Обычно, если значение корреляции менее 0.5, она считается ненадежной.
• Не используйте только корреляцию. Совмещайте с уровнями поддержки/сопротивления, скользящими средними, индикаторами импульса.
• Осторожно с событиями Black Swan. Глобальные потрясения могут мгновенно изменить или полностью устранить корреляцию.

Где торговать

Трейдеры могут использовать CFD (контракты на разницу) для реализации стратегии корреляции. Преимущество — возможность торговать как на повышение, так и на понижение (с высоким кредитным плечом), при этом инвестируя небольшие суммы и получая высокую прибыль.

Итог

Корреляция на рынке Forex — это инструмент, который помогает трейдерам понять взаимосвязь между валютными парами. Изучая эту взаимосвязь, вы можете:

✓ снизить риски за счет диверсификации инвестиций ✓ ловить моменты для Pairs Trading при временных отклонениях корреляции ✓ корректировать стратегию управления рисками в зависимости от рыночных условий Risk-on/Risk-off

Чем глубже вы понимаете корреляцию, тем лучше сможете создавать сбалансированный портфель, получать стабильную прибыль и снижать вероятность крупных убытков.