Bu hafta kripto piyasası strateji değerlendirmesi: Volatilite yükseliş döngüsünde hem uzun hem de kısa tarafın belirli fırsatlarını yakalamak.

Bitcoin'in 100,000 dolar seviyesinde ve Ethereum'un 3,000-3,600 dolar aralığında dalgalanma yaşadığı bu hafta, fiyat aralığının daralmasına rağmen volatilite düşmedi, aksine makro politika beklenti farkı ve kurumların portföy ayarlama davranışlarıyla yapısal olarak genişledi. Bu haftaki stratejinin temel mantığı, kritik direnç seviyeleri ile destek seviyeleri arasında oluşan "baskı-destek" sisteminde, yüksek frekanslı, küçük pozisyonlu alım satım yaparak, yönsel bahis yerine kâr eklemeyi sağlamaktır. 106,000 dolar üstündeki yüksekten 3,100 dolar seviyesindeki düşük pozisyona kadar, stratejinin tutarlılığı volatilite ortalama geri dönüşü ve likidite düğümlerini yakalama disiplinine dayanıyor.

Bir, Piyasa Ortamı: Volatilite yükselis döngüsüne strateji uyumu

Bu hafta piyasa, "makro politika boşluğu + kurumların portföy ayarlama penceresi" birleşik özelliklerini sergiledi:

• 10-11 Kasım: Piyasa 106,000-107,000 dolar aralığında yoğun işlem bölgesi oluşturdu, bu nokta Ekim ayı sonundaki konsolidasyon platformunun alt kenarına karşılık geliyor ve destekten direnç haline geliyor. Ethereum 3,630 dolar seviyesinde 3,600-3,650 dolar direnç bandı ile karşı karşıya, kırılması için işlem hacminin ortalama hacmin 1.5 katına çıkması gerekiyor, şartlar sağlanmadı, ters işlem yapma olasılığı avantajlı.

• 11-12 Kasım: Fiyat 101,000 dolar (BTC) ve 3,380 dolar (ETH) seviyelerine düştükten sonra, 120 günlük hareketli ortalamaya ve önceki aktif alım bölgesine ulaştı, kısa vadeli düşüş momentumu zayıfladı, RSI 30 aşırı satım bölgesine girdi, bu noktada "önce satış sonra alım" geçişi, esasen aşırı düşüş sonrası düzeltme sıçramasını yakalamaktır.

• 14 Kasım: Ethereum 3,200 dolar psikolojik seviyesinin altına düştükten sonra 3,100 dolarda 5 dakikalık seviyede dip sapması oluşturdu, MACD histogramı daralmaya başladı ve kısa vadeli dip alma teknik sinyalleriyle uyumlu. 3,230-3,250 dolar günlük geri dönüş 0.618 Fibonacci seviyesini oluşturuyor, bu da ayıların pozisyon kapatması ve boğaların kar almasının kesişim noktasıdır, kısa pozisyon açmak "trende uyum sağlamak" olarak değerlendirilmektedir.

Ana kavram: Bu hafta "tahmin yönü" değil, "düğüm noktalarını tanıma" - her bir strateji noktası günlük seviyede 3'ten fazla tarihsel doğrulama ile yüksek kazanma oranı ticaret aralığındadır.

İkincisi, strateji çözümü: Uzun ve kısa tarafın mantığı ve uygulama detayları

Birinci aşama (10-11): Direnç seviyeleri baskı altında, esas olarak kısa pozisyon açılması.

BTC Stratejisi: 106.000 doların üzerinde kısmi olarak kısa pozisyon açın, her 300 dolarlık artışta ekleme yapın, zarar durdurma 107.500 dolarda ayarlansın. Mantık, fiyatın 106.500 dolara defalarca saldırıp düşmesiyle "sahte kırılma-gerçek geri çekilme" modelinin oluşmasıdır.

ETH stratejisi: 3,630 doların üzerinde kısa pozisyon aç, hedef 3,400 dolar, zararı durdur 3,700 dolar. Bu seviye Eylül ayındaki zirve direncine karşılık geliyor ve zincir üzerindeki veriler, bu aralıkta yaklaşık 4.2 milyon dolarlık yoğun kısa pozisyon olduğunu gösteriyor, bu da "mıknatıs etkisi" oluşturuyor.

Sonuç: BTC en düşük 101.000 dolara düştü, maksimum kazanç alanı 5.000 puan; ETH en düşük 3.380 dolara düştü, alan 250 puan. Gerçek uygulamada, kısmi kar alımı nedeniyle ortalama kazanç BTC 4.200 puan, ETH 200 puan.

İkinci aşama (12-13): Destek seviyesinde oyun, önce kısa pozisyon sonra uzun pozisyon.

İlk açığa satış mantığı: Fiyat 102.000 dolar (BTC) ve 3.400 dolar (ETH) seviyelerine ilk kez ulaştığında, 15 dakikalık düzeyde bir tepki ortaya çıkıyor, ancak işlem hacmi ortalama seviyeye ulaşmıyor, bu nedenle "ölü kedi sıçraması" olarak değerlendiriliyor ve açığa satış işlemine devam ediliyor.

Sonraki çoklu mantık: BTC 101,000 doların altına düştüğünde, ETH 3,380 doların altına düştüğünde, 4 saatlik RSI 25'in altına düştüğünde, 4 saatlik seviyede MACD dip sapması gösterdiğinde, kısa pozisyonların kapatılması ile uzun pozisyonların alım yapması arasında rezonans oluşur, bu durumda uzun pozisyona geçilir.

Uygulama zorluğu: Zihin yönetimi. Çoğu yatırımcı, sert düşüşlerden sonra long pozisyona girmekte tereddüt ediyor, ancak strateji "duygusuz bir şekilde sinyalleri uygulamayı" gerektiriyor. Sonuçta bu aşamada kazanç BTC 2,800 puan, ETH 180 puan.

Üçüncü aşama (14. gün): Aralık dalgalanması, yüksekten alçak pozisyona geçiş

Uzun pozisyon: 3,100 dolarda giriş, 3,080 dolarda stop-loss (2% sert stop-loss), hedef 3,200 dolar. Mantık, 3,100 doların günlük grafik alt sınırı ve psikolojik seviye ile çift destek sağlamasıdır.

Short pozisyon: 3,230-3,250 dolarda pozisyon aç, stop-loss 3,270 dolar (Bollinger orta bandının üstü), hedef 3,180 dolar. Bu aralık gün içi işlem yoğun bölgesidir, kırılma hacim ile olmalıdır, hacim yoksa geri çekilir.

Şeffaflık açıklaması: 14'ünde ETH, 3,240 dolardan 3,320 dolara hızlı bir "yanlış kırılma" yaşadı, stratejide 3,340-3,370 dolarda alım işlemi yapıldı, ancak fiyatın 3,350 doları kırması nedeniyle stop loss (3,320 dolar) tetiklendi, bu işlem yaklaşık 20 puan kayıp verdi. Strateji asla stop loss'tan kaçınmaz, bu risk yönetiminin gerekli maliyetidir.

Aşama toplamı: ETH çift yönlü kar yaklaşık 280 puan, zarar durdurma kaybı düşüldükten sonra net kar 260 puandır.

Üç, Veri Performansı: Şeffaflık Sonuçları ve Atıf Analizi

Tarih BTC işlemi ETH işlemi Kazanç alanı Gerçek kazanç

10-11 gün 106,000 üstünde boş 3,630 üstünde boş 5,000 puan / 250 puan 4,200 puan / 200 puan

12-13 tarihleri önce satış sonra alım önce satış sonra alım 3,500 puan / 200 puan 2,800 puan / 180 puan

14. gün Beklemede 3,100 üzeri/3,230 boş 300 puan 260 puan

Toplam - - - 7,260 puan / 640 puan

Not: İşlem ücretleri, kayma ve zararı durdurma maliyetleri düşüldükten sonra, bu hafta ETH'nin gerçek net karı yaklaşık 580 puan, stratejinin etkinlik oranı ise %78'dir (kar eden emir/toplam emir sayısı).

Dört, yeniden kullanılabilir temel ilkeler: Stratejinin altındaki mantık

1. Volatilite yönü önceliklidir: Kritik seviyelerde kırılma tahmini yapmayın, bunun yerine "sahte kırılma" sonrası ters fırsatları bekleyin.

2. Zarar durdurma strateji maliyetidir: %20-%25 zarar durdurma oranını kabul ederek, tek seferde büyük kar/zarar oranı (ortalama kar/zarar=3.2:1) elde edilir.

3. Şeffaflık ve İzlenebilirlik: Tüm stratejiler, pozisyon açılmadan önce açıkça belirtilen seviyeler, zarar durdurma ve hedeflerle birlikte sunulmaktadır, sonradan düzeltmelere izin verilmez.

4. Pozisyon dinamik ayarlaması: Volatilite arttığında (VIX>30), otomatik olarak pozisyonu %60'tan %40'a düşür.

Beş, Risk Uyarısı: Stratejinin Uygulama Sınırları

Bu haftaki stratejinin başarısı, aşağıdaki piyasa koşullarına dayanmaktadır:

• BTC ve ETH günlük bazda konsolidasyon aralığında: Eğer tek yönlü bir trende girerse (ardışık 3 gün %5'ten fazla yükseliş), strateji geçersiz olacaktır.

• Makro politikada kara kuğu durumu yok: Fed'in beklenmedik faiz artışı veya ABD hükümetinin kapanması, "dalgalanma aralığı" varsayımını bozacaktır.

• Likidite tükenmedi: Eğer borsa 24 saatlik işlem hacmi 30 milyar doların altındaysa, kayma maliyeti karı yiyip bitirecektir.

Tüccarların gereksinimleri: Strateji kesin bir şekilde uygulanmalı, duygusal işlemler (örneğin, pozisyon taşıma, durdurma emirlerini rastgele hareket ettirme) stratejinin başarısız olmasına yol açacaktır. Geçmiş testler, tamamen mekanik uygulayıcıların kazanma oranının %78 olduğunu, oysa subjektif değerlendirme yapanların kazanma oranının %52'ye düştüğünü göstermektedir.

Son sözler: Strateji tahmin değil, tepki vermektir. Volatilite yükseliş döneminde, uzun ve kısa pozisyonların temelinde "doğru yönü görmek" değil, "yeterince uzun yaşamak" vardır. Piyasa kaosa girdiğinde, disiplin ve şeffaflık, yatırımcıların tek kaleleridir. #Gate10月透明度报告出炉 #CoinDesk10月Gate战绩来袭 #美国结束政府停摆