Поговоримо про співвідношення виграшу та програшу.
Я спочатку заробляв на життя завдяки кількісному CTA, граючи в модифіковану версію системи торгівлі черепахами. Як працювала оригінальна система черепах? Чим менша волатильність (ATR), тим більша позиція, дуже лінійно.
Але я додав одну річ — нелінійну функцію.
Логіка така: коли ринок дуже мало коливається, я одразу важко входжу в позицію; як тільки коливання починаються, я відразу зменшую позицію. Це не рівномірне коригування, а сходинкові зміни. Цей метод особливо ефективний у бічному тренді, дозволяє отримати більше прибутку в період низького ризику, а коли почнеться тренд, не дозволяє коливанням пробити позицію.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Поговоримо про співвідношення виграшу та програшу.
Я спочатку заробляв на життя завдяки кількісному CTA, граючи в модифіковану версію системи торгівлі черепахами. Як працювала оригінальна система черепах? Чим менша волатильність (ATR), тим більша позиція, дуже лінійно.
Але я додав одну річ — нелінійну функцію.
Логіка така: коли ринок дуже мало коливається, я одразу важко входжу в позицію; як тільки коливання починаються, я відразу зменшую позицію. Це не рівномірне коригування, а сходинкові зміни. Цей метод особливо ефективний у бічному тренді, дозволяє отримати більше прибутку в період низького ризику, а коли почнеться тренд, не дозволяє коливанням пробити позицію.