Індекс настрою ринку Крипто: повний аналіз 10 необхідних технічних індикаторів

Чому важливий індекс настроїв ринку?

Індекс настроїв ринку — це індикатор психологічного стану інвесторів. Дослідження показують, що настрій ринку має прямий вплив на цінову політику активів, особливо під час короткострокових коливань. Індекс відображає рівень оптимізму або песимізму на ринку, допомагаючи інвесторам визначити, чи ринок у гарячому, чи у холодному стані.

Поточний настрій ринку демонструє переважання бичого настрою 52.29%, ведмежого 47.71%, що свідчить про помірний оптимізм, але сила ведмедів все ще залишається важливою.

Базові індикатори настроїв: розуміння руху капіталу

1. Співвідношення позикових кредитів “довгих” і “коротких”

Цей індикатор відображає співвідношення між позиченими валютами (USDT) і базовими активами (BTC) на ринку BTC/USDT у певний момент часу. Чим нижче співвідношення, тим більше коштів позичається для коротких позицій; чим вище — переважають довгі. Цей показник наочно демонструє ставлення учасників ринку до ринку.

2. Обсяг активних купівель і продажів у парі

Обсяг активних покупок — це обсяг угод, коли капітал активно купує ордери, тобто потік капіталу у ринок. Обсяг активних продажів — навпаки, відображає вихід капіталу. Порівнюючи ці показники, можна визначити, хто домінує — покупці чи продавці. Коли переважають покупці, це зазвичай сигнал оптимізму; коли продавці — песимізму.

3. Індикатор премії USDT на позабіржовому ринку

Показує ситуацію з позабіржовою премією USDT у фіатних торгах, тобто співвідношення цін на поза біржею та доларі. Премія близько 100% означає мінімальні цінові відхилення; позитивна премія свідчить про високий попит поза біржею, негативна — про слабкий попит. Цей показник відображає потоки капіталу і може давати підказки щодо цін на спотовому ринку.

Індикатори настроїв у ф’ючерсному ринку: аналіз позицій

4. Співвідношення між відкритими довгими і короткими рахунками

Цей індикатор показує співвідношення кількості рахунків із відкритими довгими позиціями до кількості з короткими у певний період. Включає контракти з ф’ючерсами та perpetual. Вищий показник — перевага довгих позицій, нижчий — ведмежих. Відображає очікування учасників ринку та їхній настрій.

5. Зміни базису контрактів

Базис — це різниця між ціною контракту і спотовим індексом. Якщо ціна контракту вище — базис позитивний, ринок у “зворотному” стані; якщо нижче — базис негативний, “нормальний” стан. Коливання базису безпосередньо впливають на ефективність хеджування, тому важливо слідкувати за його змінами.

6. Фінансова ставка perpetual контрактів

Це механізм, що тримає ціну perpetual контракту у відповідності з ціною спотового ринку. Якщо ціна контракту вище — ставка позитивна, довгі платять коротким; якщо нижче — навпаки.

Значення змін ставки для ринку:

• Постійно позитивна і зростає — ринок росте, вартість довгих позицій зростає, зростає кількість коротких — можливий розворот
• Постійно негативна і знижується — ринок падає, зменшується вартість довгих, зростає кількість довгих — можливий відскок

7. Обсяг активних угод у ф’ючерсах

Обсяг угод у ф’ючерсному ринку за одиницю часу. Високий обсяг купівель — сильний сигнал зростання ринку; високий обсяг продажів — домінування песимізму. Ефективний інструмент для визначення короткострокового напрямку.

Індикатори великих гравців: слідкування за основними учасниками

8. Індикатор настрою провідних учасників

Показує співвідношення між кількістю довгих і коротких позицій у 100 найбільших рахунках з відкритими позиціями. Ці гравці зазвичай мають високий рівень професіоналізму, їхні рішення впливають на ринок. Вищий показник — більша частка довгих позицій, нижчий — коротких.

9. Порівняння обсягів позицій провідних трейдерів

Аналізує зміни у розмірі позицій великих гравців. Ці дані допомагають визначити, як змінюється ставлення основних учасників, і передбачити фазу ринку. Зазвичай завершення тренду супроводжується різким зменшенням позицій однієї зі сторін — це може бути сигналом розвороту.

Комплексні індикатори оцінки

10. Індекс паніки та жадібності

Це комплексний індикатор, що базується на кількох даних для оцінки настроїв ринку, допомагаючи інвесторам робити об’єктивні висновки.

Інтерпретація індексу:

• Значення <50: сигнал паніки, надмірна тривога інвесторів, можлива можливість для покупки
• Значення 50-100: стадія жадібності, чим вище — тим оптимістичніший ринок, зростає попит, але зростає і ризик корекції

Рекомендації щодо практичного застосування

Індикатори настроїв ринку не є єдиним рішенням, їх слід використовувати у поєднанні з іншими показниками для підтвердження. Висока ставка, зростання обсягів продажів, зменшення позицій великих гравців — ознаки обережності; низький рівень паніки, перевага покупців, активне нарощування позицій — можливі можливості.

Головне — створити власну систему індикаторів і зберігати раціональність у ринкових коливаннях.

Відмова від відповідальності

Ця стаття надає лише загальну інформацію і не є інвестиційною рекомендацією. Володіння цифровими активами пов’язане з високими ризиками, можливі значні коливання або повна втрата. Рекомендується діяти обережно відповідно до власного фінансового стану і при необхідності консультуватися з фахівцями. Ця стаття не відображає позицію будь-якої платформи, наведені індикатори — лише для ознайомлення.