Використання кореляції Forex для розумної торгівлі прибутком — що це? Як користуватися?

Чому трейдерам потрібно розуміти взаємозв’язок між валютними парами

Коли ви входите на ринок Forex, ви помітите, що рухи валютних пар не є цілком незалежними один від одного. Існує взаємозв’язок correlation — явище, коли кілька валют рухаються в одному напрямку або навпаки. Знання цього допоможе вам обирати кращі моменти для торгівлі, зменшити ризики та значно підвищити шанси на прибуток.

Що таке коефіцієнт кореляції і які його значення

Взаємозв’язок між валютними парами вимірюється за допомогою коефіцієнта кореляції, який є числом від -1 до 1.

• +1 (повний позитивний): максимально сильний позитивний зв’язок, валютні пари рухаються майже на 100% у тому ж напрямку
• -1 (повний негативний): максимально сильний негативний зв’язок, валютні пари рухаються майже навпаки на 100%
• 0: відсутність взаємозв’язку, рухи незалежні один від одного

Приклади з реальних чисел:

• AUDJPY vs EURJPY мають значення 80.3% = чітко рухаються у тому ж напрямку
• AUDUSD vs USDCAD мають значення -89.6% = рухаються навпаки
• AUDNZD vs USDJPY мають значення -0.5% = майже не пов’язані

Кореляція на ринку Forex у реальній торгівлі

Якщо валютна пара має позитивну кореляцію

Трейдери можуть використовувати цю різницю цін для короткострокових стратегій, наприклад, коли EUR/USD і GBP/USD рухаються у тому ж напрямку. Часто ціни відхиляються тимчасово, і ви можете застосовувати стратегію Pair Trading — купити один актив і продати інший, що відхилився більше, очікуючи їхнього знову зв’язку (і повернення до кореляції).

Якщо валютна пара має негативну кореляцію

Це може допомогти зменшити ризики. Наприклад, якщо ви купуєте USD/JPY і одночасно продаєте XAU/USD (-44.9% кореляція), ви вже маєте базовий захист, оскільки збитки з одного інструменту будуть компенсовані прибутком з іншого.

Взаємозв’язок із Risk-on і Risk-off

Настрій Risk-on (інвестори готові ризикувати):

• Гроші йдуть у AUD, NZD, CAD
• Вихід із USD, JPY, золота
• Валютні пари, такі як AUD/USD, NZD/USD, рухаються активніше

Настрій Risk-off (інвестори уникають ризиків):

• Гроші йдуть у USD, JPY, золото
• Вихід із AUD, NZD
• USD/JPY, XAU/USD зміцнюються

Професійні трейдери використовують ці сигнали для формування портфеля і можуть торгувати CFD як на зростання, так і на падіння, з високим кредитним плечем, використовуючи менше коштів і отримуючи більший прибуток.

Які події змінюють кореляцію

Значення кореляції не є сталим і змінюється залежно від ринкових умов:

1. Економічні дані: ВВП, рівень інфляції, дані з працевлаштування країн
2. Оголошення центральних банків: Fed, ECB, НБУ — зміна монетарної політики
3. Політичні події: Вибори, політична невизначеність
4. Торгові дані: Експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція

Коли трапляються великі новини, кореляція може тимчасово змінювати напрямок. Тому не слід покладатися лише на кореляцію — важливо враховувати й технічний аналіз та іншу інформацію.

Попередження для трейдерів

• Кореляція змінюється з часом. Зазвичай, якщо коефіцієнт менший за 0.5, зв’язок між валютами слабкий або відсутній.
• Не використовуйте лише кореляцію. Вона має доповнюватися рівнями підтримки/опору, ковзними середніми, індикаторами імпульсу.
• Обережно з Black Swan подіями. Світові потрясіння можуть раптово змінити кореляцію або зробити її нульовою.

Де можна торгувати

Трейдери можуть використовувати CFD (контракти на різницю) для застосування стратегій кореляції. Перевага — можливість торгувати обома напрямками (на зростання або падіння) з високим кредитним плечем, при цьому інвестиції потрібні мінімальні, а потенційний прибуток — великий.

Підсумок

Кореляція на Forex — інструмент, що допомагає трейдерам зрозуміти взаємозв’язки між валютними парами. Вивчаючи цю взаємозалежність, ви можете:

✓ Зменшити ризики, диверсифікуючи інвестиції розумно ✓ Виявляти моменти для Pair Trading, коли кореляція тимчасово відхиляється ✓ Коригувати стратегії управління ризиками відповідно до ринкових умов Risk-on/Risk-off

Чим глибше ви розумієте кореляцію, тим краще зможете створювати збалансований портфель, стабільно отримувати прибуток і зменшувати ймовірність великих збитків.