Serenity logra ganancias del 300% en opciones de compra de EWY mediante arbitraje de volatilidad, 26 de mayo

Según BlockBeats, la trader Serenity logró más de 300% de retornos y ganancias de 4x en opciones de compra del iShares MSCI Korea ETF (EWY) el 26 de mayo, ejecutando con éxito la lógica de trading propuesta el 13 de febrero. La estrategia se aprovechó de un error relevante de fijación de precios de la volatilidad: las principales posiciones Samsung Electronics y SK Hynix mostraron una volatilidad implícita de 65–80%, mientras que las opciones sobre el índice estaban infravaloradas en aproximadamente 32%, comparable al mismo error en grandes acciones tecnológicas.

Serenity atribuyó las ganancias a dos impulsores: la apreciación del precio subyacente combinada con el reajuste de la volatilidad. El desajuste reflejó la sobredependencia de los market makers en datos históricos de baja volatilidad, ignorando la nueva normalidad de una volatilidad elevada impulsada por el superciclo de memoria de IA.