Comment utiliser et calculer le RSI dans le trading de cryptomonnaies

Qu’est-ce que le RSI ?

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur clé dans le trading de crypto-monnaies. Il permet de mesurer la rapidité et l’ampleur des variations de prix ainsi que les tendances générales du marché. Cet outil aide efficacement les traders à déterminer si un actif crypto est en situation de surachat ou de survente.

L’analyste technique J. Welles Wilder Jr. a créé et présenté le RSI en 1978. Depuis, il s’est imposé comme un outil de référence sur les marchés actions et forex. Ces dernières années, il est également devenu un instrument d’analyse incontournable dans l’univers des crypto-monnaies.

Les traders utilisent le RSI pour anticiper les mouvements futurs des prix des cryptos. Bien que le RSI puisse parfois générer des signaux trompeurs, ceux qui maîtrisent son fonctionnement et son interprétation parviennent à formuler des prévisions très précises sur les fluctuations à venir. La fiabilité de ces prévisions s’accroît encore lorsque le RSI est associé à d’autres indicateurs techniques.

La valeur du RSI s’étend de 0 à 100. En général, un RSI inférieur à 30 % signale un marché survendu et augmente la probabilité d’un retournement haussier. À l’inverse, un RSI supérieur à 70 % indique un marché en surachat, laissant supposer une correction ou une baisse potentielle du prix.

Calcul du RSI pour les crypto-monnaies

Le RSI se calcule en comparant le gain moyen et la perte moyenne en pourcentage sur une période donnée. Par défaut, il s’appuie sur une période de 14 unités, mais les traders peuvent ajuster ce paramètre selon leur stratégie de trading.

La formule de calcul du RSI est la suivante :

• RSI = 100 − [100 / (1 + RS)]
• RS = Gain moyen / Perte moyenne
• Gain moyen = Total des gains sur la période / Durée de la période
• Perte moyenne = Total des pertes sur la période / Durée de la période

Par exemple, pour calculer un RSI sur 14 jours, il faut déterminer le gain moyen lors des jours de hausse et la perte moyenne lors des jours de baisse sur les 14 derniers jours, puis en déduire la valeur du RSI à partir de leur ratio.

En pratique, les traders n’ont pas besoin de calculer le RSI manuellement. La plupart des plateformes de trading et outils d’analyse graphique le calculent automatiquement et l’affichent sous forme de courbe sur les graphiques de prix. Cette automatisation permet aux traders de visualiser le RSI en temps réel et de l’intégrer à leurs décisions, sans calculs complexes.

Comment lire le RSI en crypto ?

La plupart des graphiques RSI présentent trois lignes principales : une ligne pointillée supérieure (généralement à 70), une ligne pointillée inférieure (généralement à 30) et une ligne ondulée centrale qui indique la valeur réelle du RSI. La courbe du RSI peut parfois franchir les lignes pointillées, mais elle oscille le plus souvent entre ces deux repères.

La valeur du RSI indique si l’actif est en situation de surachat ou de survente. Lorsque le RSI est à 30 ou moins, l’actif est considéré comme survendu, ce qui accroît la probabilité d’un retournement haussier. Lorsqu’il atteint 70 ou plus, l’actif est jugé en surachat, ce qui peut signaler une correction ou une baisse des prix.

L’indice de force relative permet aux traders d’évaluer les conditions du marché et d’identifier les tendances. Si le RSI est au-dessus de 50, il indique une tendance haussière, avec des prix orientés à la hausse. S’il passe sous 50, il signale une tendance baissière et une dynamique de baisse des prix.

Pour exploiter le RSI efficacement, il est essentiel de considérer non seulement sa valeur, mais aussi sa relation avec le graphique de prix et les autres indicateurs techniques.

RSI vs MACD

Le Moving Average Convergence Divergence (MACD) est un autre indicateur technique majeur, utilisé en complément du RSI pour évaluer la force et la direction du mouvement des prix.

Le MACD s’obtient en mesurant l’écart entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) : en général, l’EMA sur 12 périodes et l’EMA sur 26 périodes, le résultat étant représenté par la ligne MACD. Une EMA sur 9 périodes est également tracée comme ligne de signal au-dessus de la ligne MACD.

Souvent, un signal d’achat survient lorsque la ligne MACD croise à la hausse la ligne de signal (croisement doré), tandis qu’un signal de vente apparaît lorsque la MACD passe sous la ligne de signal (croisement baissier).

Le RSI capte la dynamique récente des prix, tandis que le MACD met en avant la relation et la force de la tendance en s’appuyant sur deux EMA. De nombreux traders expérimentés combinent ces indicateurs pour affiner leurs prévisions et repérer des signaux de trading à forte probabilité.

Bien que le RSI et le MACD soient tous deux des indicateurs de momentum, leurs modes de calcul et d’entrée différents peuvent parfois générer des signaux opposés. Ainsi, lorsque ces deux indicateurs convergent, le signal obtenu est considéré comme plus fiable.

Qu’est-ce que la divergence RSI en crypto ?

La divergence RSI est un phénomène important qui se produit lorsque le prix d’un actif crypto atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais que le RSI n’atteint pas un sommet ou creux équivalent. Ce décalage signale souvent un retournement de tendance potentiel, ce qui en fait un indicateur clé pour les traders.

On distingue deux types de divergences RSI :

Divergence baissière : elle survient lorsque le prix marque un nouveau sommet, mais que le RSI ne confirme pas ce sommet et affiche une valeur inférieure au sommet précédent. Cela suggère un essoufflement de la dynamique haussière et augmente la probabilité d’un retournement à la baisse. Par exemple, si le prix du Bitcoin passe de 50 000 $ à 55 000 $ mais que le RSI recule de 75 à 70, on parle de divergence baissière.

Divergence haussière : elle apparaît lorsque le prix enregistre un nouveau creux, mais que le RSI ne confirme pas ce creux et affiche une valeur supérieure au creux précédent. Les traders la considèrent souvent comme un signal d’achat, qui suggère un retournement haussier prochain.

Convergence et divergence entre les prix crypto et le RSI

La convergence désigne les situations où le graphique de prix et les indicateurs techniques évoluent dans la même direction, ce qui indique une forte probabilité de poursuite du mouvement actuel. Par exemple, si le prix et le RSI progressent ensemble, la tendance haussière a de fortes chances de se maintenir.

La divergence survient lorsque le graphique de prix et les indicateurs techniques vont dans des directions opposées. Ce concept, décrit ci-dessus, constitue un signal clé de retournement potentiel de tendance.

Les traders doivent surveiller les figures suivantes, qui peuvent indiquer le sens de la tendance :

• Sommet plus haut (HH) : un nouveau sommet qui dépasse le précédent
• Creux plus haut (HL) : un creux supérieur au précédent
• Sommet plus bas (LH) : un sommet inférieur au précédent
• Creux plus bas (LL) : un creux inférieur au précédent

L’analyse de ces structures, combinée à l’évolution du RSI, permet d’identifier plus finement la tendance.

Failure Swings

Un failure swing est un signal de retournement puissant qui survient lorsque le RSI ne suit pas le dernier sommet en tendance haussière ou le dernier creux en tendance baissière. Ce schéma est considéré comme un indicateur de retournement de tendance encore plus probant que la seule divergence prix-RSI.

Failure Swing Top : ce scénario apparaît lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que le RSI passe sous le dernier creux (point bas précédent). Ce mouvement génère un signal de vente fort, suggérant la fin de la tendance haussière et le début possible d’une phase baissière. Typiquement, ce schéma se produit en zone de surachat (RSI au-dessus de 70) et, si le RSI passe ensuite sous 50, le signal de vente gagne encore en fiabilité.

Failure Swing Bottom : ce modèle se déclenche lorsque le prix touche un nouveau creux, mais que le RSI repasse au-dessus du dernier sommet (point haut précédent). C’est un signal d’achat fort, qui indique la fin de la tendance baissière et le début possible d’une tendance haussière. En général, cela survient en zone de survente (RSI sous 30). Si le RSI franchit ensuite 50, le signal d’achat est confirmé.

Comment interpréter le RSI

La valeur du RSI (Relative Strength Index) varie de 0 à 100, et l’état du marché s’interprète en fonction de ce niveau. Un RSI proche de 50 traduit un marché neutre, où achats et ventes s’équilibrent.

Si le RSI descend sous 30, le marché est considéré comme survendu, ce qui accroît la probabilité d’un retournement haussier. Ce seuil sert de repère pour le timing des entrées à l’achat potentielles.

Quand le RSI dépasse 70, le marché est jugé surchauffé ou en surachat, ce qui augmente le risque d’une correction ou d’un retournement baissier. Ce niveau sert de référence pour la prise de bénéfices ou les entrées à la vente.

Néanmoins, dans les fortes tendances, le RSI peut rester durablement en zone de surachat (au-dessus de 70) ou de survente (en dessous de 30). Il est donc important d’analyser le RSI en complément des figures graphiques et d’autres outils techniques, plutôt que de s’y fier exclusivement.

Qu’est-ce qu’un « mauvais » RSI ?

Les traders améliorent la fiabilité des signaux en combinant le RSI à d’autres indicateurs techniques et structures graphiques. S’appuyer uniquement sur le RSI peut générer de faux signaux : il convient donc d’être vigilant.

En général, il est préférable d’éviter de vendre quand le RSI est sous 40, car cela peut refléter une vente panique. Même si le RSI passe sous 40 en tendance baissière, les prix peuvent continuer à décliner : une vente précipitée n’est pas recommandée.

De la même façon, quand le RSI dépasse 70, le marché peut approcher d’un sommet haussier et des achats impulsifs liés au FOMO (« Fear of Missing Out ») peuvent survenir. Dans ce cas, il vaut mieux s’abstenir d’acheter pour limiter le risque d’entrer sur les plus hauts.

Les traders expérimentés prennent leurs décisions de façon globale, en tenant compte d’autres indicateurs et des niveaux de support/résistance, même si le RSI atteint des extrêmes.

Comment utiliser le RSI dans le trading crypto ?

De nombreux traders utilisent le RSI comme pilier de leur stratégie. Il convient de prendre position lorsque le RSI signale un changement de tendance ou un point d’entrée attrayant.

Pour utiliser le RSI sur les cryptos, commencez par activer l’indicateur sur votre plateforme de trading. La plupart des grandes plateformes permettent d’ajouter le RSI à tout graphique de prix. Il suffit de rechercher « RSI » dans la liste des indicateurs pour l’ajouter facilement.

Identifier les tendances de prix

Quand le RSI est au-dessus de 50, la tendance haussière a de bonnes chances de se poursuivre, ce qui incite à rechercher des opportunités longues (achat). Dans ce cas, attendez un repli temporaire du prix et entrez lorsque le RSI revient dans la zone 30–40 pour une stratégie plus efficace.

Si le RSI reste en dessous de 50, la tendance baissière persiste : privilégiez alors les opportunités courtes (vente). Dans ce cas, attendez un rebond du prix et entrez lorsque le RSI atteint la zone 60–70.

Pour confirmer la tendance, combinez le seuil des 50 du RSI avec des moyennes mobiles ou des lignes de tendance pour plus de fiabilité.

Détecter les divergences

L’analyse combinée du RSI et de la courbe des prix offre des indications essentielles pour anticiper les prochains mouvements du marché.

En cas de divergence baissière (le prix atteint un nouveau sommet, mais le RSI recule), cela signale probablement la fin de la tendance haussière et un retournement baissier. Utilisez ce signal pour prendre vos bénéfices ou ouvrir des positions à la vente.

En cas de divergence haussière (le prix enregistre un nouveau creux, mais le RSI remonte), cela signale la fin de la tendance baissière et un retournement haussier, offrant une solide opportunité d’achat.

Les divergences constituent des signaux précoces puissants de retournement de tendance. Toutefois, comme le retournement n’est pas toujours immédiat, il est recommandé d’utiliser d’autres signaux de confirmation pour plus de précision.

Utiliser le RSI pour évaluer le marché crypto

Le RSI est un indicateur de référence calculé à partir des prix de clôture, avec une longue expérience éprouvée. Les traders actions s’y fient depuis des décennies, et il est aujourd’hui largement utilisé dans le trading crypto.

Le RSI aide les traders à identifier les tendances haussières ou baissières, mais aussi à mettre en place des stratégies concrètes pour détecter les meilleurs signaux d’achat et de vente.

Par exemple, en marché de range, une stratégie contrarienne – acheter près d’un RSI de 30 et vendre près de 70 – est efficace. En tendance forte, une stratégie de suivi de tendance qui s’appuie sur le niveau 50 du RSI comme repère pour entrer dans le sens du mouvement donne de bons résultats.

Pour utiliser le RSI efficacement, il faut bien évaluer l’environnement de marché (tendance ou range) et adopter la stratégie adaptée. Il est indispensable de définir des stop loss pour gérer les risques.

Le marché crypto fonctionne en continu, avec une forte volatilité. Des outils objectifs comme le RSI favorisent des décisions rationnelles, à l’abri de l’émotion.

FAQ

Qu’est-ce que le RSI ? Comment fonctionne le RSI en trading crypto ?

L’indice de force relative (RSI) permet d’évaluer la tendance des prix des actifs crypto. Un RSI supérieur à 70 signale une situation de surachat, inférieur à 30 une situation de survente. Les traders s’appuient sur ces seuils pour guider leurs choix d’achat ou de vente.

Quelle est la formule du RSI ? En quoi le RSI sur 14 jours diffère-t-il des autres périodes ?

Le RSI se calcule à partir des gains et pertes moyens. Un RSI sur 14 jours s’appuie sur les données des 14 derniers jours pour offrir des signaux plus stables, alors que des périodes plus courtes – comme le RSI sur 5 jours – produisent des signaux plus fréquents mais plus bruités. Les périodes courtes sont plus sensibles, les périodes longues plus stables.

Comment identifier les signaux d’achat et de vente avec le RSI ?

Un RSI sous 30 est une zone de survente, donc un signal d’achat ; au-dessus de 70, c’est une zone de surachat et un signal de vente. Ces signaux sont efficaces en marché de range. En tendance, il faut entrer avec le signal de tendance et utiliser le signal opposé pour clôturer la position.

Comment utiliser les niveaux de surachat/survente (70/30) du RSI ?

Un RSI au-dessus de 70 traduit un marché en surachat, en dessous de 30 un marché en survente. Utilisez une lecture au-dessus de 70 comme signal de vente, en dessous de 30 comme signal d’achat, afin d’évaluer la surchauffe du marché et guider vos décisions de trading.

Comment combiner RSI, MACD, Bandes de Bollinger et autres indicateurs ?

En combinant RSI et MACD, un signal de vente apparaît si le RSI dépasse 75 % (surachat) et que le MACD effectue un croisement baissier. Avec RSI et Bandes de Bollinger, entrez à la vente si le RSI est au-dessus de 75 % et que le prix dépasse +2σ. L’utilisation conjointe de plusieurs indicateurs réduit les faux signaux et améliore la précision des trades.

Quels points surveiller lors de l’utilisation du RSI sur Bitcoin, Ethereum et les principales cryptos ?

Un RSI sous 30 indique une situation de survente, au-dessus de 70 un surachat. Adaptez la période du RSI à votre horizon temporel et combinez-le à des moyennes mobiles ou d’autres indicateurs pour plus de fiabilité. Il fonctionne bien en marché de tendance, mais attention à l’augmentation des faux signaux en marché de range.

Qu’est-ce que la divergence RSI ? Comment l’utiliser dans une stratégie de trading ?

La divergence RSI apparaît lorsque la tendance du RSI et celle du prix divergent. En tendance baissière, si le RSI monte, c’est un signal d’achat ; en tendance haussière, si le RSI recule, c’est un signal de vente. Utilisez ces signaux pour anticiper d’éventuels retournements de tendance dans votre stratégie de trading.