voilà le slippage sur les 3 exchanges que je trade surtout maintenant, hyperliquid, extended et .

hyperliquid et le slippage médian d'extended sont très proches.
ça peut sembler bête, mais je pensais que c'était à cause du fait que extended n'accepte que des ordres de type « limit ». mais hyperliquid a aussi le même mécanisme lors de market_open, que le SDK convertit en un limit IOC avec une marge de slippage de 5 % (je devrais le savoir, mais en fait non).
c'est juste nul.
ce qui est intéressant, c'est que je trade des tailles relativement similaires sur extended que sur hyperliquid, donc ce n'est même pas une question de taille.
c'est aussi intéressant de le regarder sous l'angle de la taille (j'ai volontairement masqué la taille en dollars par ordre).
sur les 4 premiers buckets, le slippage moyen d'extended reste assez stable, tandis que sur les 20 % derniers ordres les plus importants, il triple, alors que la médiane reste relativement stable. la dégradation devrait venir d'une minorité de remplissages moches, pas d'une dégradation uniforme, si tu vois ce que je veux dire. c'est parce que pendant longtemps je trade là-bas des paires que je n'aurais pas dû, et peut-être que ça déborde ici.
ça montre juste que dans les queues de taille, extended se dégrade beaucoup moins « doucement » que hyperliquid.
c'est évident, non ? hyperliquid est beaucoup plus mature, mais c'est intéressant pour moi de le voir dans les données.
le slippage de ' est le pire sur les ordres les plus petits, ce qui est intéressant. c'est probablement un problème de paires à longue traîne, plus volatiles, et qui ont moins de taille. sur les trucs que je trade avec plus de taille, ex btc, eth, hype, il y a un carnet plus épais, et les ordres plus gros obtiennent une meilleure exécution. dans tous les cas, pour l'instant je ne trade qu'un petit pourcentage de mon carnet là-bas. je dois corriger l'exécution avant d'y trader une taille pertinente.
le mois prochain, je vais travailler sur le fait que tous les ordres soient en limit sur tous les exchanges, et ça devrait améliorer la situation. surtout pour ce que je fais, ça n'a pas de sens de traverser le spread comme un singe, je n'ai pas besoin de vitesse.
différentes stratégies nécessiteront un traitement différent, mais ouais.