pedma

voilà le slippage sur les 3 exchanges que je trade surtout maintenant, hyperliquid, extended et .
hyperliquid et le slippage médian d'extended sont très proches.
ça peut sembler bête, mais je pensais que c'était à cause du fait que extended n'accepte que des ordres de type « limit ». mais hyperliquid a aussi le même mécanisme lors de market_open, que le SDK convertit en un limit IOC avec une marge de slippage de 5 % (je devrais le savoir, mais en fait non).
c'est juste nul.
ce qui est intéressant, c'est que je trade des tailles relativement similaires sur extended que sur hyperliquid, donc ce

Le travail pour cette semaine consiste à réduire la rotation.
Il y a 2 leviers que je peux essayer pour lisser.
a) le signal lui-même
b) la prévision de volatilité
Je commence par le signal parce que, comme on peut le voir, il est assez instable même au niveau d’un portefeuille. J’ai déjà fait un travail par le passé pour le lisser, mais pour être honnête, je n’ai pas examiné cela avec les détails que j’aurais dû.
Le signal reste assez instable et je suis sûr que je peux l’améliorer un peu sans trop en dévoiler sur ce que le signal fournit.
L’estimation de la volatilité est aussi une option, m

un autre bug de cas limite que j’ai repéré aujourd’hui.
l’autre jour, je déplaçais des fonds et, apparemment, je n’ai pas laissé assez de marge sur un sous-compte étendu.
pendant l’exécution des positions, il a manqué de marge, et des positions partiellement remplies ont été enregistrées comme « complètes » en raison de la façon dont cette information est reçue depuis l’API de l’échange.
j’ai une méthode pour gérer les positions partiellement remplies : elles sont bien catégorisées comme telles et je reçois des avertissements, MAIS dès qu’il s’agit de partiels dus aux contrôles de marge, appar

Regarder l’Odyssée aujourd’hui à minuit en IMAX. C’est un horaire plutôt mauvais, mais c’était le seul créneau disponible en IMAX cette semaine qui ne soit pas la rangée du bas, à regarder vers l’écran.
En sachant que je me couche à 21 h à 22 h tous les jours, ça devrait être sympa. Ce ne sera pas la première fois que je m’endors pendant un film.

environ 42 problèmes récurrents que mon agent signalait chaque jour. ceux-ci génèrent des milliers de lignes.
en parcourant la liste, de la fréquence la plus élevée à la plus faible, et je l’ai déjà supprimé, passant d’environ 4 000 avertissements par jour à 11.
c’est toujours au #15 mais je vais tout nettoyer, c’est juste du bruit côté backend.

Je pense que, pour pouvoir gérer correctement les fluctuations du trading à plein temps, il faut regarder le ratio entre le rendement mensuel moyen et le coût de la vie.
le mien se situe actuellement entre 5 et 10 fois. Autrement dit, pour chaque mois, en moyenne, j’ai réussi à produire l’équivalent de 5 à 10 mois de dépenses.
évidemment, ce sont des chiffres du passé, et ce sont des moyennes : certains mois sont dans le rouge, etc., et l’idée que je vais maintenir un avantage est toujours spéculative.
il y a des périodes où cette moyenne sur 6 mois est passée dans le négatif, mais je pe

Ma position (tilt) de portefeuille penche un peu vers le vert ces derniers jours.
Ce qui est intéressant, c’est l’écart entre le dimensionnement notionnel net, qui est -82% à découvert, et le dimensionnement net ajusté à la volatilité, qui est +7,8% long.
Cela veut dire que même si mon portefeuille est légèrement orienté net long, sur une base ajustée à la volatilité, la volatilité de l’actif du côté short est beaucoup plus faible que celle du côté long, ce qui donne un poids notionnel beaucoup plus important.
Ce qui pourrait me nuire, c’est si cette configuration devait s’inverser et que tout

À mesure que l’environnement réglementaire se resserre en Europe, je fais plus attention en sauvegardant mes données plus régulièrement, en rapprochant mes transactions et en m’assurant que tout est explicable lors d’un futur audit.
par exemple, sur Hyperliquid, je ne peux remonter qu’environ à 10k enregistrements de transactions. pour moi, ça tient environ 3 mois et je ne peux déjà plus aller plus loin. si je devais prouver des transactions provenant de périodes antérieures et que je n’avais pas une base de données contenant toute l’historique, je ne pourrais pas prouver les opérations que je

un ordre perpétuel sur le marché des actions, et nous choisissons de trader ceci.

Voici quelques statistiques de rotation. Je pense que je tourne un peu trop (283x annualisé) même si j'ai déjà fait un travail pour réduire cela par le passé.
J'ai utilisé les tranches de coûts les plus élevées sur chaque exchange, même si tout n'est pas du volume taker. Le coût de slippage est réel d'après les statistiques en direct.
C'est quelque chose que je dois réexaminer. Je pense pouvoir faire mieux dans mes signaux sans perdre trop d'avantage.

J'ai eu une si bonne période de gains récemment que j'ai oublié ce que c'est que d'être en drawdown. Maintenant que j'y suis de nouveau, me revoilà en train de construire des tableaux de bord pour surveiller ce qui se passe.
Voici la performance du portefeuille et l'IC sur toutes les caractéristiques de deux de mes portefeuilles. Ce n'est définitivement pas la meilleure période pour les caractéristiques que j'utilise actuellement.
Le premier est du pur momentum. Vous pouvez voir à quel point ils sont tous corrélés.
Je travaille sur un autre (deuxième image) qui inclura différentes caractéristi