A volatilidade do KOSPI dobrou desde a listagem do ETF alavancado de ações individuais em 27 de maio

De acordo com fontes do setor de investimentos financeiros, o índice KOSPI da Coreia do Sul apresentou volatilidade quase o dobro desde que 14 ETFs de alavancagem e inversos de ações únicas foram lançados em 27 de maio. Após 31 dias de negociação desde a listagem, as flutuações médias diárias atingiram 288,81 pontos, contra 150,51 pontos no período anterior de 31 dias, enquanto a taxa de variação diária subiu para 3,49% de 2,15%.

O índice de volatilidade V-KOSPI subiu para 84,54, de 57,70 no mesmo período. Analistas do setor atribuem o aumento à concentração na Samsung Electronics e SK Hynix, que representam uma parcela significativa do peso no KOSPI. Os 14 novos produtos geraram um volume de negociação de 361,4 trilhões de won, representando 30,5% do volume total de negociações de ETFs e 13,2% do volume geral do KOSPI, ampliando as oscilações do mercado por meio de mecanismos de reequilíbrio de gamma curto que acentuam os movimentos de preço.