Empresas de negociação quantitativa negam rumor sobre a estratégia “Korea Factor” em 13 de jul.

Rumores de mercado circularam na tarde de 13 de julho de que estratégias de negociação quantitativa haviam incorporado movimentos de ações de tecnologia sul-coreanas em seus modelos de fatores, potencialmente desencadeando reações em cascata nos setores de tecnologia de A-shares. Vários fundos quantitativos líderes responderam posteriormente, afirmando que a indústria raramente usa dados coreanos em seus modelos de fatores para negociação no mercado chinês.
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