A Gold-i expandiu a sua plataforma de gestão de risco Visual Edge com analítica de portfólio ao nível institucional, adicionando Value at Risk, testes de esforço e análises de Negative Balance Protection, à medida que os corretores enfrentam uma pressão regulatória e financeira crescente para quantificar a sua exposição a eventos extremos do mercado. As melhorias respondem ao aumento da volatilidade do mercado em mercados de câmbio (forex), produtos de base, criptomoedas e ações, levando os corretores a investir em infraestruturas de risco sofisticadas tradicionalmente associadas a bancos e gestores institucionais de ativos. A nova funcionalidade destina-se a corretores regulados que utilizam a plataforma Visual Edge da Gold-i, que integra com MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXtrade e outros sistemas de negociação.
Gold-i Adiciona Analítica Prospectiva à Plataforma Visual Edge
A Gold-i introduziu estimativas históricas de Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR), simulações de Monte Carlo, testes de esforço e análises de Negative Balance Protection na sua plataforma Visual Edge. As ferramentas permitem aos corretores estimar as perdas potenciais do portfólio em condições normais de mercado, ao mesmo tempo que modelam como acontecimentos extraordinários — incluindo falhas bruscas de preço e choques de liquidez — podem afetar tanto as contas dos clientes como o capital próprio do corretor. As estimativas históricas de VaR estimam as perdas esperadas do portfólio em condições normais de mercado, enquanto o Conditional VaR mede as perdas esperadas para além do limiar do VaR. Os testes de esforço modelam eventos de mercado históricos ou hipotéticos extremos, as simulações de Monte Carlo projetam resultados potenciais do portfólio em múltiplos cenários e a análise de Negative Balance Protection estima a exposição do corretor caso as contas dos clientes desçam abaixo de zero.
Value at Risk Leva Métricas Institucionais a Corretores de Retalho
Value at Risk estima a perda máxima esperada do portfólio durante um período especificado, num nível de confiança escolhido. Conditional Value at Risk estima a perda média após esse limiar ser ultrapassado, proporcionando visibilidade sobre o risco de cauda durante condições extremas de mercado. A Gold-i incorporou ambas as medidas no Visual Edge, permitindo às empresas avaliar o risco em contas individuais, grupos de clientes e na exposição global do corretor. A plataforma permite aos utilizadores configurar diferentes períodos históricos de observação (lookback) e intervalos de confiança, permitindo às empresas comparar o risco em ambientes de mercado em mudança.
Módulo de Testes de Esforço Simula Crises Históricas e Hipotéticas
O módulo de testes de esforço da Gold-i permite aos corretores simular tanto crises históricas como cenários definidos pelo utilizador, para avaliar o seu potencial impacto no capital próprio dos clientes, na rentabilidade do corretor e no capital regulatório. Eventos como o colapso do mercado durante a COVID-19, a crise do níquel na London Metal Exchange, a volatilidade no setor bancário, conflitos geopolíticos e fortes oscilações no preço das criptomoedas demonstraram a rapidez com que as condições do mercado podem mudar. O módulo permite às empresas identificar concentrações de risco antes de as condições de mercado se deteriorarem.
Análises de Negative Balance Protection Estimam a Exposição do Corretor
As análises da Gold-i estimam o número de contas que provavelmente entrarão em capital próprio negativo, a exposição total projetada e a concentração de contas de clientes vulneráveis em cenários severos do mercado. Muitos corretores regulados garantem que os clientes de retalho não podem perder mais do que os fundos detidos nas suas contas de negociação. Durante períodos de volatilidade excecional, mercados em rápida movimentação podem gerar perdas que excedem os saldos dos clientes antes de as posições serem encerradas, exigindo que os corretores absorvam a diferença. As métricas ajudam as mesas de negociação e os gestores de risco a avaliar se os acordos de cobertura existentes e as reservas de capital continuam adequados em condições sob stress.
O CEO Higgins Salienta Mudança para Gestão de Risco Prospectiva
O CEO Tom Higgins afirmou que os corretores necessitam cada vez mais de analítica de risco preditiva em vez de reativa. «À medida que a volatilidade do mercado continua a aumentar, os corretores enfrentam uma pressão crescente para compreender não só a sua exposição atual, mas também como acontecimentos extremos do mercado poderão impactar as contas dos clientes e o capital do corretor», afirmou Higgins. Acrescentou que a combinação de análises de VaR, CVaR, testes de esforço e Negative Balance Protection numa única plataforma dá aos corretores maior visibilidade sobre o risco do cliente e sobre a sua própria exposição financeira, antes de as vulnerabilidades se materializarem em perdas.
FAQ
Que analítica é que a Gold-i adicionou ao Visual Edge?
A Gold-i adicionou à sua plataforma de gestão de risco Visual Edge estimativas históricas de Value at Risk, Conditional Value at Risk, simulações de Monte Carlo, testes de esforço e análises de Negative Balance Protection. Estas ferramentas permitem aos corretores estimar perdas potenciais do portfólio em condições normais e extremas de mercado.
Porque é que os corretores de retalho precisam de métricas de Value at Risk?
Value at Risk estima a perda máxima esperada do portfólio durante um período especificado, num nível de confiança escolhido, permitindo aos corretores avaliar o risco em contas individuais, grupos de clientes e na exposição global. Conditional Value at Risk mede as perdas esperadas para além do limiar do VaR, proporcionando visibilidade sobre o risco de cauda durante condições extremas de mercado.
Como é que a análise de Negative Balance Protection ajuda os corretores?
As análises estimam o número de contas que provavelmente entrarão em capital próprio negativo, a exposição total projetada e a concentração de contas de clientes vulneráveis em cenários severos. Isto ajuda os corretores a avaliar se os acordos de cobertura existentes e as reservas de capital permanecem adequados quando mercados em rápida movimentação geram perdas superiores aos saldos dos clientes.
