Serenity добилась роста на 300% по опционам EWY Call через арбитраж волатильности, 26 мая

По данным BlockBeats, трейдер Serenity добился доходности более чем на 300% и роста в 4 раза на call-опционах по iShares MSCI Korea ETF (EWY) 26 мая, успешно реализовав торговую логику, предложенную 13 февраля. Стратегия опиралась на существенное неверное ценообразование волатильности: в крупных активах Samsung Electronics и SK Hynix подразумеваемая волатильность составляла 65–80%, тогда как индексные опционы были занижены примерно на 32%, что сопоставимо с искажениями в цене крупных техакций.

Serenity объяснил прибыль двумя факторами: ростом цены базового актива в сочетании с переоценкой волатильности. Несоответствие отражало чрезмерную зависимость маркет-мейкеров от исторических данных о низкой волатильности при игнорировании нового режима — повышенной волатильности, обусловленной суперциклом AI-памяти.