За даними Bank of America, розбіжність між волатильністю окремих акцій (VIXEQ) та загальною ринковою волатильністю (VIX) розширилася до рівнів, що наближаються до епохи передвибухової dot-com бульбашки, сигналізуючи про підвищений ризик ринкового шоку. Станом на 14 липня VIXEQ становив приблизно 50, що на 46% більше від початку року, тоді як VIX залишався на рівні 16, зростання лише на 13% за період. У червні Chicago Board Options Exchange повідомила, що спред VIXEQ–VIX досяг рекордних максимумів.

BofA пояснив цю розбіжність насамперед слабкістю сектору напівпровідників. iShares Semiconductor ETF (SOXX) зріс на 83% від початку року, але впав на 12% від свого піку в червні, а кореляції між акціями напівпровідників і ширшими ринковими індексами досягли історично низьких рівнів, обмежуючи загальну ринкову волатильність навіть тоді, коли окремі акції залишалися вкрай неспокійними.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Ned Davis Research: ринок акцій США може зрости в четвертому кварталі після волатильності в середині року; рекомендовано виділити 70% капіталу на акції

6год тому

Goldman Sachs зросла на 9% після початку сезону звітів великих банків 14 липня

17год тому

Акції Coca-Cola зросли на 21,8% з початку року (YTD), а Bank of America підвищив цільову ціну до $95

07-14 02:13

Ймовірність підвищення ставки Федрезервом зростає до 46,5% на тлі блокади Трампа, яка спрямовує нафту до $75 за барель

07-14 00:58

Американський ринок акцій найближчим часом очікує підвищену волатильність перед підйомом наприкінці року — прогноз Ned Davis

Поглиблений аналіз