За даними Asia Economic Daily, у липні корейські ETF із покритими кол-опціонами перевищили 25 трильйонів вон чистих активів, тоді як ринкова волатильність досягла історичних рівнів 28 липня. Кількість таких ETF із покритими кол-опціонами зросла приблизно до 50 — із лише шести кілька років тому — на тлі того, що інвестори шукали стабільний дивідендний дохід і водночас переваги хеджування.

Один із ключових продуктів із покритими кол-опціонами (KODEX 200 Target Weekly Covered Call) показав дивідендну дохідність понад 10% за останній рік і сукупну дохідність у діапазоні 70% від початку 2026 року. Це сталося завдяки вищим преміям за опціонами на тлі посилених коливань ринку. Премія за кол-опціоном на KOSPI 200 нещодавно досягла 2,6% від вартості базового індексу, що відображає посилене волатильне середовище, яке робить опціони дорожчими для продажу.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

AUM ринку ETF у Південній Кореї знизився на 39 трильйонів вон у липні, тоді як продукти з кредитним плечем зросли на 5 трильйонів вон.

14год тому

Ринок внутрішніх ETF у Південній Кореї впав до 354,6 трильйона вон у липні, тоді як продукти з кредитним плечем різко зросли

14год тому

Активи ETF із покритими кол-опціонами в Південній Кореї зросли до 26 трлн вон за 6 місяців на тлі ринкової волатильності

14год тому

Роздрібні інвестори переходять до ETF з високими дивідендами та покритими кол-опціонами на тлі ринкової волатильності в липні

07-27 21:53

Індекс KOSPI зріс на 0,97% до 6 755,75 27 липня завдяки ETF із плечем, підживленим акціями Samsung і SK Hynix

Поглиблений аналіз