Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати LA/USDT Купити LAUSDT Безстроковий | 4,25 | -0,0851%/10,35% | +0,0015% | +0,4347% | |
Продати WCTUSDT Безстроковий Купити WCT/USDT | 4,25 | +0,0850%/10,34% | +0,0100% | -0,1552% | |
Продати ZEREBROUSDT Безстроковий Купити ZEREBRO/USDT | 4,23 | +0,0846%/10,29% | +0,0050% | +0,0585% | |
Продати YFI/USDT Купити YFIUSDT Безстроковий | 4,14 | -0,0829%/10,08% | -0,0267% | +0,0109% | |
Продати BMTUSDT Безстроковий Купити BMT/USDT | 0,67 | +0,0134%/1,64% | +0,0025% | +0,2471% | |
Продати TRX/USDT Купити TRXUSDT Безстроковий | 0,60 | -0,0121%/1,48% | -0,0075% | +0,0321% | |
Продати NEAR/USDT Купити NEARUSDT Безстроковий | 0,50 | -0,0101%/1,24% | +0,0060% | +0,0584% | |
Продати ETHUSDT Безстроковий Купити ETH/USDT | 0,47 | +0,0094%/1,14% | +0,0025% | +0,0828% | |
Продати BELUSDT Безстроковий Купити BEL/USDT | 0,43 | +0,0087%/1,05% | -0,0106% | -0,1088% | |
Продати RPLUSDT Безстроковий Купити RPL/USDT | 0,42 | +0,0085%/1,03% | -0,0042% | +0,1108% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.