Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати MSTRXUSDT Безстроковий Купити MSTRX/USDT | 3,01 | +0,0602%/7,32% | +0,0100% | -0,0312% | |
Продати ICPUSDT Безстроковий Купити ICP/USDT | 2,99 | +0,0598%/7,27% | +0,0100% | -0,0308% | |
Продати XLMUSDT Безстроковий Купити XLM/USDT | 2,93 | +0,0587%/7,14% | +0,0059% | +0,0569% | |
Продати EVAAUSDT Безстроковий Купити EVAA/USDT | 26,36 | +0,5273%/64,15% | +0,0100% | +0,4627% | |
Продати ZECUSDT Безстроковий Купити ZEC/USDT | 2,82 | +0,0563%/6,86% | +0,0078% | +0,1238% | |
Продати SFPUSDT Безстроковий Купити SFP/USDT | 2,74 | +0,0548%/6,66% | +0,0100% | 0,0000% | |
Продати HNT/USDT Купити HNTUSDT Безстроковий | 2,71 | -0,0543%/6,60% | -0,0523% | +0,1785% | |
Продати SPYX/USDT Купити SPYXUSDT Безстроковий | 2,71 | -0,0542%/6,60% | +0,0070% | -0,5506% | |
Продати GALA/USDT Купити GALAUSDT Безстроковий | 2,53 | -0,0506%/6,15% | +0,0100% | -0,1882% | |
Продати PROVE/USDT Купити PROVEUSDT Безстроковий | 2,48 | -0,0497%/6,04% | +0,0050% | +0,0148% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.