Giải thích về Parabolic SAR: Hiểu và Áp dụng cho Người mới bắt đầu

Chỉ báo Dừng và Quay Parabolic (SAR) là một công cụ phân tích giá và thời gian chủ yếu tập trung vào việc phát hiện các điểm có khả năng đảo chiều và dừng lại. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định động lượng đồng thời thiết lập các lệnh dừng hiệu quả. Các phép tính của nó phát triển thành một parabol nằm dưới giá trong đợt tăng giá và trên giá trong xu hướng giảm. Chỉ báo gồm một số điểm chấm đặt dưới hoặc trên giá thị trường, mỗi điểm thể hiện một giá trị SAR duy nhất.

Chỉ báo Dừng và Quay Parabolic (SAR) là gì?

Cụ thể, vào năm 1978, J. Welles Wilder Jr., một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, đã phát triển chỉ báo Dừng và Quay Parabolic (SAR) trong cuốn sách “Các Khái Niệm Mới Trong Hệ Thống Giao Dịch Kỹ Thuật,” nơi ông cũng đề cập đến các chỉ báo đáng chú ý khác như Biên độ Thực Trung bình (ATR), Chỉ số Hướng Động (DMI) và Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI). Tương tự như các chỉ báo này, Chỉ báo SAR Parabolic cũng được sử dụng rộng rãi và có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật.

Cách hoạt động của SAR Parabolic

Wilder gọi phương pháp này là Hệ Thống Thời Gian/Giá Parabolic, mô tả SAR là điểm nơi một lệnh giao dịch ngắn thoát ra và lệnh dài vào hoặc ngược lại. Hiện tại, hệ thống này được biết đến là chỉ báo SAR Parabolic, là công cụ để phát hiện xu hướng thị trường cũng như các điểm đảo chiều có khả năng xảy ra. Ngoài ra, Wilder còn giới thiệu nhiều chỉ báo thủ công cho phân tích kỹ thuật (TA), hiện đã được tích hợp trong phần lớn các cơ chế giao dịch kỹ thuật số. Do đó, chúng không còn cần tính toán thủ công nữa vì đã trở nên đơn giản hơn nhiều để sử dụng.

Vì vậy, chỉ báo SAR Parabolic gồm các điểm chấm nhỏ được đặt chính xác dưới hoặc trên giá. Sau đó, các điểm này tạo thành một parabol, mỗi điểm đại diện cho một giá trị SAR duy nhất. Trong phạm vi này, trong xu hướng tăng giá, các điểm chấm nằm dưới giá, còn khi giá bắt đầu giảm, các điểm chấm được đặt trên giá. Nhìn nhận theo hướng này, chỉ báo SAR Parabolic có vẻ ít hiệu quả hơn khi thị trường không có xu hướng rõ ràng.

Ưu điểm của việc sử dụng SAR Parabolic

Tổng thể, SAR Parabolic cung cấp những cái nhìn vững chắc về thời gian và hướng của xu hướng thị trường. Nó cũng làm nổi bật điểm đảo chiều có khả năng xảy ra của thị trường. Do đó, nó có thể nâng cao khả năng phát hiện các cơ hội mua bán tốt nhất cho nhà đầu tư. Một số nhà giao dịch còn sử dụng chỉ báo SAR Parabolic để xác định các mức dừng lỗ động, giúp di chuyển các điểm dừng theo xu hướng thị trường. Phương pháp này thường được gọi là chiến lược “dừng lỗ theo dõi” (trailing stop-loss), cho phép nhà giao dịch khóa lợi nhuận đã đạt được vì các vị thế sẽ được đóng tự động ngay khi xu hướng đảo chiều.

Hạn chế của SAR Parabolic

Ngoài lợi ích trong các thị trường xu hướng, chỉ báo SAR Parabolic có một số hạn chế trong giai đoạn tích lũy. Do đó, khi thị trường thiếu xu hướng rõ ràng, chỉ báo này có xu hướng đưa ra các tín hiệu sai và có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Trong thị trường biến động mạnh, nơi giá biến động dữ dội, chỉ báo cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu gây nhầm lẫn. Vì vậy, chỉ báo SAR Parabolic phù hợp nhất trong các giai đoạn giá biến động chậm và dần dần.

Có những trường hợp nhà giao dịch nhận được tín hiệu sai và đóng các vị thế thắng sớm hơn dự kiến. Điều này dẫn đến việc bán các tài sản vẫn còn tiềm năng sinh lời đáng kể. Thêm vào đó, các breakout giả tạo làm tăng sự lạc quan của nhà đầu tư, thúc đẩy họ mua vào sớm hơn. Ngoài ra, mà không chú ý đến khối lượng giao dịch, chỉ báo không cung cấp nhiều thông tin về sức mạnh của xu hướng. Mặc dù các biến động lớn của thị trường có thể làm rộng khoảng cách giữa các khoảng trống, nhà giao dịch không nên xem đó là dấu hiệu của một xu hướng vững chắc.

Dù nhà đầu tư và nhà giao dịch có bao nhiêu thông tin, thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, nhiều người kết hợp sử dụng SAR Parabolic cùng các chỉ báo hoặc chiến lược khác để giảm thiểu hạn chế và rủi ro. Wilder còn đề xuất sử dụng chỉ số Hướng Động Trung Bình (ADX) cùng SAR Parabolic để đo lường sức mạnh xu hướng. Thêm vào đó, chỉ số RSI và các đường trung bình động cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng trước khi quyết định vào lệnh.

Cách tính giá trị SAR Parabolic

Hiện nay, các chương trình máy tính có thể tự động thực hiện các phép tính, bao gồm cả chỉ báo SAR Parabolic. Để tính SAR ngày hôm nay, người ta dựa vào SAR của ngày hôm qua, và SAR của ngày hôm nay giúp tính giá trị của ngày mai. Các nhà phân tích thường xem xét các đỉnh trước đó để tính SAR trong các xu hướng tăng với công thức “SAR = SAR trước + AF x (EP trước – SAR trước).” Trong khi đó, họ xem xét các đáy trước đó để tính SAR trong xu hướng giảm với công thức “SAR = SAR trước – AF x (SAR trước – EP trước).”

Trong đó, AF là hệ số gia tốc bắt đầu từ 0.02 và tăng thêm 0.02% mỗi khi giá giảm hoặc tăng mạnh. Tuy nhiên, khi đạt giới hạn 0.20, giá trị này giữ nguyên cho đến khi xu hướng đảo chiều. Thêm vào đó, trong thực tế, nhiều nhà phân tích điều chỉnh AF thủ công để thay đổi độ nhạy của chỉ báo.

Kết luận

Vì vậy, một AF trên mức 0.2 sẽ dẫn đến độ nhạy cao hơn và khả năng xuất hiện các tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Ngược lại, AF dưới mức 0.2 sẽ làm ngược lại. Dù vậy, Wilder vẫn xem mức tăng 0.02 là tối ưu cho chức năng tổng thể của chỉ báo.

Dù chỉ báo SAR Parabolic được phát triển từ những năm 1970, nó vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay. Các nhà đầu tư có thể áp dụng nó trong nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau ngày nay, như thị trường Forex, tiền điện tử, cổ phiếu và hàng hóa. Tuy nhiên, không có công cụ phân tích thị trường nào đảm bảo chính xác 100%. Do đó, trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào, kể cả SAR Parabolic, nhà đầu tư cần có hiểu biết toàn diện về thị trường tài chính rộng lớn cũng như phân tích kỹ thuật. Họ cũng cần có kinh nghiệm về quản lý rủi ro và giao dịch để giảm thiểu các rủi ro không thể tránh khỏi.