Parlons de la question du ratio de gains et de pertes.

Au début, je gagnais ma vie grâce au CTA quantitatif, en utilisant une version améliorée de la méthode de trading des tortues. Comment les tortues originales faisaient-elles ? Plus la volatilité (ATR) était faible, plus la position était grande, de manière très linéaire.

Mais j'ai ajouté quelque chose - une fonction non linéaire.

La logique est la suivante : lorsque la volatilité du marché est très faible, je mets directement ma position très lourde ; dès que la volatilité augmente, je la réduis immédiatement à une position légère. Ce n'est pas un ajustement uniforme, mais un changement par paliers. Cette technique est particulièrement efficace dans les marchés en consolidation, permettant de réaliser plus de profits durant les fenêtres de faible risque, sans être trop touché par les fluctuations lorsque la tendance arrive.