Je suis en train de développer une stratégie de trading delta directionnelle. La démarche actuelle consiste à vendre à découvert une plateforme DEX tout en achetant à terme une plateforme d'échange de contrats perpétuels. Cette comparaison de trading se concentre principalement sur la différence de performance relative entre les deux plateformes dans le cycle de marché. À court terme, en analysant la profondeur de liquidité, les frais de transaction et les outils de levier, la plateforme de contrats perpétuels offre de meilleures opportunités. Bien que la décentralisation soit un avantage évident pour les DEX, dans le contexte actuel du marché, la vivacité du marché des contrats et la demande de levier seront plus fortes. Les signaux de trading spécifiques et les points d'entrée sont déjà indiqués sur le graphique. Il s'agit d'une stratégie de trading comparative typique basée sur la force relative, visant à capturer les opportunités de divergence entre les deux plateformes dans cette phase de marché.