« Analyse : pourquoi la combinaison de l spot + des contrats à terme « faible circulation, forte maîtrise des fonds » est-elle populaire ? » (Auteur : @agintender) Dans un environnement à faible circulation, une petite quantité de fonds peut manipuler le prix au comptant ; une fois que des contrats perpétuels à effet de levier élevé sont mis en ligne simultanément, la transmission du prix au comptant au prix de marque amplifie l’effet de liquidation. Le manipulant utilise d’abord le volume et la narration pour augmenter la popularité, puis guide les investisseurs particuliers à accumuler des positions à effet de levier unilatérales sur les contrats, avant de faire monter ou descendre le prix au comptant pour faire franchir la ligne de liquidation critique du prix de marque, déclenchant une chaîne de liquidations massives, réalisant ainsi une « liquidation de position » ou une « liquidation multiple » pour récolter. La logique centrale est : le marché au comptant est contrôlable, le marché à terme peut être exploité, et leur interaction transforme la liquidité de liquidation en liquidité de sortie pour le manipulant. Lire la suite :