StatArb

Afastar o modelo de ML mais fixe porque a regressão de crista venceu-o

Eles bloquearam a minha conta 😢

Ele está a ler o blog de arbitragem quantitativa depois disto…

Apresentamos uma ideia para reflexão: detetar um estado de breakouts torna os breakouts mais prováveis. Podemos ver recentemente muitos saltos neste gráfico de moedas de grande capitalização.
Para definir um regime basta usar o “número de breakouts passados numa janela móvel” e não um HMM, mantendo simples (e garantindo que temos controlo sobre como definimos o regime).
Lógica padrão de breakout, talvez alguma combinação da força da barra atual + bandas de Bollinger.
A partir daí, precisamos de detetar o regime. Não é bem breakout, é mais “barts”. Ou seja, disparamos para cima e depois de 5 ba

Elon vai esconder isto porque mencionei a palavra s. Post muito alto em sinal