Kâr-zarar oranı hakkında konuşalım.
En başta, kuantitatif CTA ile geçimimi sağladım, geliştirilmiş kaplumbağa ticaret yöntemiyle oynuyordum. Orijinal kaplumbağalar nasıl yapıyordu? Volatilite (ATR) ne kadar küçükse, pozisyon o kadar büyük açılıyordu, oldukça lineer.
Ama ben bir şey ekledim - bir doğrusal olmayan fonksiyon.
Mantık şöyle: Piyasa dalgalanmaları çok düşükken, pozisyonumu direkt olarak ağırlaştırıyorum; dalgalanma başladığında hemen hafifletiyorum. Bu, sabit bir şekilde ayarlama değil, basamaklı bir değişim. Bu taktik, dalgalı piyasalarda özellikle işe yarıyor, düşük riskli dönemle
View Original