Sử dụng Tương quan Forex để giao dịch có lợi một cách thông minh là gì? Cách sử dụng như thế nào?

ทำไมนักเทรดต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน

เมื่อคุณเข้าตลาด Forex จะพบว่าการเคลื่อนไหวของคู่เงินไม่ได้เป็นอิสระต่อกันทั้งหมด มีความสัมพันธ์ correlation คือ ปรากฏการณ์ที่สกุลเงินหลายตัวเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หรือตรงกันข้าม การรู้เรื่องนี้จะช่วยให้คุณเลือกจังหวะเทรดที่ดีกว่า ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ

Correlation Coefficient คืออะไร มีค่าเท่าไหร่บ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินวัดด้วย correlation coefficient ซึ่งเป็นตัวเลขระหว่าง -1 ถึง 1

• +1 (บวกเต็ม): ความสัมพันธ์เชิงบวกสูงสุด คู่เงิน 2 ตัวเคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเกือบ 100%
• -1 (ลบเต็ม): ความสัมพันธ์เชิงลบสูงสุด คู่เงินเคลื่อนไหวตรงกันข้ามเกือบ 100%
• 0: ไม่มีความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวเป็นอิสระต่อกัน

ตัวอย่างจากจำนวนจริง:

• AUDJPY vs EURJPY มีค่า 80.3% = เคลื่อนไหวไปทางเดียวกันอย่างชัดเจน
• AUDUSD vs USDCAD มีค่า -89.6% = เคลื่อนไหวตรงกันข้าม
• AUDNZD vs USDJPY มีค่า -0.5% = เกือบไม่เกี่ยวข้อง

Forex Correlation ในแบบเทรดจริง

หากคู่เงินมี Correlation เชิงบวก

นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างราคาชั่วคราว ตัวอย่างเช่น EUR/USD และ GBP/USD เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน บ่อยครั้งที่ราคาเบี่ยงเบนไปชั่วคราว คุณสามารถทำ Pairs Trading ได้ (ซื้อตัวหนึ่ง ขายตัวที่เบี่ยงเบนมากกว่า) รอให้กลับมาสัมพันธ์กันใหม่

หากคู่เงินมี Correlation เชิงลบ

อาจใช้เพื่อลดความเสี่ยง หากคุณลงทุนใน USD/JPY ขึ้น และ XAU/USD ลง (-44.9% correlation) คุณมีการป้องกันตัวเบื้องต้นแล้ว เพราะการขาดทุนจากตัวหนึ่งจะชดเชยด้วยกำไรจากตัวอื่น

ความสัมพันธ์กับ Risk-on และ Risk-off

Risk-on Sentiment (นักลงทุนกล้าเสี่ยง):

• เงินไหลเข้าหา AUD, NZD, CAD
• ออกจาก USD, JPY, Gold
• คู่เงินเช่น AUD/USD, NZD/USD เคลื่อนไหวแรงขึ้น

Risk-off Sentiment (นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง):

• เงินไหลเข้า USD, JPY, Gold
• ออกจาก AUD, NZD
• USD/JPY, XAU/USD แข็งค่า

เทรดเดอร์มืออาชีพใช้สัญญาณนี้เพื่อจัดพอร์ตโฟลิโอ และสามารถเข้าเทรด CFD ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง มีเลเวอเรจสูง ใช้เงินน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า

เหตุการณ์ไหนบ่อนทำให้ Correlation เปลี่ยนแปลง

ค่า correlation ไม่ใช่ค่าคงที่ มันเปลี่ยนตามสภาพตลาด:

1. ข้อมูลเศรษฐกิจ: GDP, อัตราเงินเฟ้อ, ข้อมูลการจ้างงาน ของแต่ละประเทศ
2. ประกาศจากธนาคารกลาง: Fed, ECB, ธปท. ปรับนโยบายดอกเบี้ย
3. เหตุการณ์ทางการเมือง: การเลือกตั้ง ความไม่แน่นอนในนโยบาย
4. ข้อมูลการค้า: การส่งออก นำเข้า ข้าว สินค้าโภคนำ

เมื่อมีข่าวครั้งใหญ่ correlation อาจกลับทิศชั่วคราว ดังนั้นไม่ควรพึ่งพา correlation เพียงอย่างเดียว ต้องดูข้อมูลและ Technical Analysis ด้วย

คำเตือนสำหรับผู้เทรด

• Correlation เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อย่างไร ปรกติที่ correlation ค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน
• อย่าใช้เพียงอย่างเดียว ต้องใช้ร่วมกับ Support/Resistance, Moving Average, Momentum Indicator
• ระวัง Black Swan Events เหตุการณ์โลกผันผวนอาจทำให้ correlation กลับเป็นศูนย์หรือตรงกันข้ามทันที

เทรดได้จากไหน

นักเทรดสามารถเข้า CFD (สัญญาส่วนต่าง) เพื่อประยุกต์ใช้ correlation strategy ได้ ข้อดีคือสามารถซื้อขายได้ทั้งสองฝั่ง (ขาขึ้นหรือขาลง) มีเลเวอเรจสูง เพียงเงินทุนน้อยก็ได้ผลตอบแทนที่สูง

สรุป

Forex Correlation คือเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างคู่เงิน ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์นี้ คุณสามารถ:

✓ ลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนอย่างชาญฉลาด ✓ จับจังหวะ Pairs Trading เมื่อ correlation เบี่ยงเบนชั่วคราว ✓ ปรับยุทธศาสตร์ Risk Management ตามสภาพตลาด Risk-on/Risk-off

ยิ่งคุณเข้าใจ correlation ลึก ยิ่งสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล กำไรมั่นคง และลดโอกาสการขาดทุนครั้งใหญ่ได้