有個交易大戶最近在玩ETH期權的組合策略——同時開了4000份的看漲和看跌期權,總共砸了80多個ETH的權利金進去。



他的邏輯其實不複雜:手裡拿著現貨ETH,但又覺得3月底可能會有大波動。與其被動挨打,不如花點權利金給現貨裝個"保險"——下跌時用看跌期權兜底,同時持有看漲期權吃漲幅。

收益端看,如果ETH真的衝到3500,加上持有的現貨,利潤就來了。但代價也顯而易見——如果市場就是不動,那80多個ETH權利金就成了淨虧。這就是期權的兩面性:保護的代價就是要交學費。
ETH-3.41%
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orphaned_blockvip
· 01-16 00:57
80多個ETH權利金啊,這哥們是真敢賭,就怕3月底還是橫盤...
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FlashLoanLarryvip
· 01-13 16:32
不,這只是昂貴的Theta流失等待發生……80+ ETH,*可能*不會被套牢?如果我們一直橫盤到四月,這可是殘酷的機會成本,笑死
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RuntimeErrorvip
· 01-13 01:54
80個ETH的學費啊,這哥們是真的敢玩,賭3月會動,要是市場真擺爛了可就尷尬了
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MemeCoinSavanvip
· 01-13 01:44
哇這真的很瘋狂——這傢伙基本上花了80 ETH只是為了*也許*不被套牢。就像是說,跨式策略的理論在紙面上是成立的,但真正的操作?希望 ETH 不會做出最無聊的事情,哈哈。否則那就是80 ETH的學費,讓我們學到已經知道的事情:theta gang 永遠贏
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PanicSeller69vip
· 01-13 01:41
80個eth的學費啊,這哥們賭性真足
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韭当割vip
· 01-13 01:32
80個ETH的學費啊,哥們這手筆...要我說就是賭波動,市場平了直接血虧
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