ProofOfWealth
L'« End-of-Period Curse » existe-t-elle vraiment dans le trading ?
Les traders remarquent souvent un schéma particulier : les marchés ont tendance à évoluer défavorablement juste à la clôture des périodes de trading—que ce soit le dernier jour d'une semaine, d'un mois ou d'un trimestre. Certains blâment les liquidations, d'autres évoquent le rééquilibrage institutionnel, et quelques-uns attribuent cela à une pure coïncidence.
Mais existe-t-il une véritable preuve statistique derrière ce phénomène ? La gestion des positions, les vagues de prise de bénéfices, et la pression psychologique des déc
Voir l'originalLes traders remarquent souvent un schéma particulier : les marchés ont tendance à évoluer défavorablement juste à la clôture des périodes de trading—que ce soit le dernier jour d'une semaine, d'un mois ou d'un trimestre. Certains blâment les liquidations, d'autres évoquent le rééquilibrage institutionnel, et quelques-uns attribuent cela à une pure coïncidence.
Mais existe-t-il une véritable preuve statistique derrière ce phénomène ? La gestion des positions, les vagues de prise de bénéfices, et la pression psychologique des déc