Fala sobre a questão da relação de lucro e perda.

Eu inicialmente ganhava a vida com CTA de quantificação, usando uma versão aprimorada da estratégia de negociação das tartarugas. Como as tartarugas originais faziam? Quanto menor a volatilidade (ATR), maior a posição, de forma bem linear.

Mas eu adicionei uma coisa - uma função não linear.

A lógica é a seguinte: quando a volatilidade do mercado é extremamente baixa, eu coloco a posição de forma muito pesada; assim que a volatilidade sobe, eu rapidamente reduzo para uma posição leve. Não é um ajuste uniforme, mas uma mudança em degraus. Esta estratégia é especialmente eficaz em mercados laterais, permitindo que se obtenha mais lucro em janelas de baixo risco, e quando a tendência aparece, não sendo destroçada pela volatilidade.