Usar Correlação de Forex para negociar com inteligência é o que exatamente? Como usá-la?

Por que os traders precisam de compreender a relação entre pares de moedas

Ao entrar no mercado Forex, perceberá que os movimentos dos pares de moedas não são totalmente independentes. Existe uma relação correlation é um fenómeno em que várias moedas se movem na mesma direção ou em direções opostas. Conhecer isto ajudará a escolher melhores momentos de entrada, reduzir riscos e aumentar as hipóteses de lucro de forma significativa.

O que é o Coeficiente de Correlação e quais os seus valores

A relação entre pares de moedas é medida pelo coeficiente de correlação, um número entre -1 e 1.

• +1 (positivo completo): máxima correlação positiva, os dois pares movem-se quase 100% na mesma direção
• -1 (negativo completo): máxima correlação negativa, os pares movem-se quase 100% em direções opostas
• 0: sem relação, os movimentos são independentes

Exemplos de números reais:

• AUDJPY vs EURJPY tem valor de 80.3% = movem-se claramente na mesma direção
• AUDUSD vs USDCAD tem valor de -89.6% = movem-se em direções opostas
• AUDNZD vs USDJPY tem valor de -0.5% = quase sem relação

Correlação no Forex na prática de trading

Se os pares de moedas têm correlação positiva

Os traders podem aproveitar as diferenças temporárias de preço. Por exemplo, EUR/USD e GBP/USD movem-se na mesma direção. Muitas vezes, o preço desvia temporariamente. Pode fazer Pairs Trading (comprando um e vendendo o outro que se desviou mais), esperando que voltem a estar correlacionados.

Se os pares de moedas têm correlação negativa

Pode ser usado para reduzir riscos. Se investir em USD/JPY a subir e XAU/USD a descer (-44.9% de correlação), já está com uma proteção básica, pois a perda de um será compensada pelo lucro do outro.

Relação com Risk-on e Risk-off

Sentimento Risk-on (investidores dispostos a assumir riscos):

• Dinheiro entra em AUD, NZD, CAD
• Sai de USD, JPY, Ouro
• Pares como AUD/USD, NZD/USD movem-se mais intensamente

Sentimento Risk-off (investidores evitam riscos):

• Dinheiro entra em USD, JPY, Ouro
• Sai de AUD, NZD
• USD/JPY, XAU/USD valorizam-se

Os traders profissionais usam estes sinais para ajustar a carteira e podem fazer trading de CFD tanto na subida como na descida, com alta alavancagem, usando pouco capital e obtendo retornos superiores.

Que eventos podem alterar a correlação

A correlação não é fixa, muda consoante as condições do mercado:

1. Dados económicos: PIB, inflação, emprego de cada país
2. Anúncios de bancos centrais: Fed, BCE, Banco de Portugal, ajustando taxas de juro
3. Eventos políticos: eleições, incertezas nas políticas
4. Dados comerciais: exportações, importações, produtos agrícolas, commodities

Quando há notícias importantes, a correlação pode inverter-se temporariamente. Por isso, não deve confiar apenas na correlação, deve também analisar os dados e fazer análise técnica.

Avisos para os traders

• A correlação muda ao longo do tempo. Normalmente, valores abaixo de 0.5 indicam que não há uma relação forte.
• Não use só a correlação. Combine com suporte/resistência, médias móveis, indicadores de momentum.
• Cuidado com eventos Black Swan. Eventos globais podem fazer a correlação tornar-se zero ou inverter-se de repente.

Onde fazer trading

Os traders podem usar CFDs (contratos por diferença) para aplicar estratégias de correlação. A vantagem é que podem comprar ou vender ambos os lados (subida ou descida), com alta alavancagem, com pouco capital e obter retornos elevados.

Resumo

Correlação no Forex é uma ferramenta que ajuda os traders a entenderem as ligações entre pares de moedas. Ao estudar esta relação, pode:

✓ Reduzir riscos diversificando de forma inteligente ✓ Aproveitar momentos de Pairs Trading quando a correlação se desvia temporariamente ✓ Ajustar estratégias de gestão de risco consoante o mercado Risk-on/Risk-off

Quanto mais compreender a correlação profundamente, mais poderá criar uma carteira equilibrada, com lucros consistentes e menor risco de perdas grandes.