De acordo com dados da Glassnode, o posicionamento no mercado de opções está a passar por uma recalibração subtil que merece atenção.
Para além de acompanhar a métrica de skew de 25-delta, o Índice de Skew oferece uma visão mais abrangente — avalia toda a curva de volatilidade ao ponderar a volatilidade implícita na subida contra a descida. Esta visão mais completa revela o sentimento dos traders de forma mais precisa.
Observações principais:
• Aumentos no índice indicam que os traders estão a precificar ativamente movimentos de subida — estão dispostos a pagar prémios por calls de proteção ou posições otimistas • Esta mudança reflete expectativas de mercado em evolução e apetite ao risco entre os traders de opções • Monitorizar estes padrões ajuda a identificar potencial momentum direcional antes de movimentos importantes se concretizarem
Quando traders institucionais e de retalho começam a reprecificar a skew de volatilidade, isso muitas vezes precede ações de mercado notáveis. A questão torna-se: estão a fazer hedge do risco de descida ou a posicionar-se para quebras de alta?
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SmartMoneyWallet
· 6h atrás
Resumindo, são as baleias a mover-se discretamente nas posições, e vocês ainda estão a olhar para o delta de 25... O Skew Index realmente reflete em que direção o capital está a apostar; ao observar a estrutura micro da volatilidade implícita, fica claro quem está a cortar cebolas.
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OvertimeSquid
· 6h atrás
skew指数又开始变花样了,这次真的能预测行情吗...我信你个鬼
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机构在reprice,散户还在猜,笑死
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volatility smile那套又来了,这次谁割谁的韭菜呢
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都在赌涨,那我更得反向了,不是
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看了半天就是:涨就是看涨信号,跌就是风险对冲。这逻辑能不能再绕点啊
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glassnode的数据我是信的,但这解读属实有点虚
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卧槽,又要研究skew...我还是玩杠杆简单
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institutional reprice = Eu é que tenho que parar de perder? Tenho que ver isso claramente, pessoal
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degenwhisperer
· 6h atrás
O índice de skew voltou, será que desta vez vai realmente decolar? Aposto que os próximos movimentos ainda vão ser de oscilação...
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fren.eth
· 6h atrás
O índice de skew voltou a aparecer, toda vez que essa coisa oscila, o mercado fica agitado. Não subestime o que as instituições estão fazendo com isso...
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GasWaster69
· 6h atrás
Está novamente a estudar skew? Para ser honesto, depois de olhar para isto durante um tempo, ainda não percebi se vai subir ou descer.
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Anon4461
· 6h atrás
O índice de skew voltou a oscilar. Desta vez, será que realmente vamos agir ou vão me enganar novamente para assumir a posição?
De acordo com dados da Glassnode, o posicionamento no mercado de opções está a passar por uma recalibração subtil que merece atenção.
Para além de acompanhar a métrica de skew de 25-delta, o Índice de Skew oferece uma visão mais abrangente — avalia toda a curva de volatilidade ao ponderar a volatilidade implícita na subida contra a descida. Esta visão mais completa revela o sentimento dos traders de forma mais precisa.
Observações principais:
• Aumentos no índice indicam que os traders estão a precificar ativamente movimentos de subida — estão dispostos a pagar prémios por calls de proteção ou posições otimistas
• Esta mudança reflete expectativas de mercado em evolução e apetite ao risco entre os traders de opções
• Monitorizar estes padrões ajuda a identificar potencial momentum direcional antes de movimentos importantes se concretizarem
Quando traders institucionais e de retalho começam a reprecificar a skew de volatilidade, isso muitas vezes precede ações de mercado notáveis. A questão torna-se: estão a fazer hedge do risco de descida ou a posicionar-se para quebras de alta?