ProofOfWealth
O 'Maldição do Fim de Período' Existe Realmente no Trading?
Os traders frequentemente notam um padrão peculiar: os mercados tendem a mover-se de forma desfavorável exatamente no encerramento dos períodos de negociação—quer seja o último dia de uma semana, mês ou trimestre. Alguns culpam as liquidações, outros apontam para o reequilíbrio institucional, e alguns atribuem simplesmente à coincidência.
Mas existe alguma evidência estatística genuína por trás deste fenômeno? Mudanças na gestão de posições, ondas de realização de lucros e a pressão psicológica de decisões de 'agora ou nunca' converge
Ver originalOs traders frequentemente notam um padrão peculiar: os mercados tendem a mover-se de forma desfavorável exatamente no encerramento dos períodos de negociação—quer seja o último dia de uma semana, mês ou trimestre. Alguns culpam as liquidações, outros apontam para o reequilíbrio institucional, e alguns atribuem simplesmente à coincidência.
Mas existe alguma evidência estatística genuína por trás deste fenômeno? Mudanças na gestão de posições, ondas de realização de lucros e a pressão psicológica de decisões de 'agora ou nunca' converge